卡尔曼滤波确定初值x0与p0？——KF第二篇笔记

已于 2022-08-25 18:09:03 修改
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分类专栏： 卡尔曼专题免费专栏 卡尔曼讲解与各种典型进阶MATLAB编程 文章标签： matlab kalman 卡尔曼调参 算法 滤波初值
于 2021-11-24 21:04:39 首次发布
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这篇博客是卡尔曼滤波系列的第二篇笔记，探讨了如何确定滤波初值x0和协方差矩阵P0。初值选取包括真值、期望和随机三种方法。真值获取理想但不实际，期望适用于有偏差的估计，而随机取值在实际应用中较为常见，尤其是在无法获取准确信息时。适当大的P0值有助于防止滤波过程发散。
摘要由CSDN通过智能技术生成

这是关于卡尔曼滤波系列的第二篇笔记。笔记内容不按照算法学习的顺序来，所以这不是一个教程，而是对待某一特定问题的解决方法探讨。
所有笔记放在卡尔曼专栏里面。欢迎私信或email:evandjiang@qq.com讨论。

初值 x 0 x_0 x

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怎样确定卡尔曼滤波算法的初始值如A，P，Q，R
qq_32040911的博客
09-11 1018
该系统可用一个线性随机微分方程来描述：X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)再加上系统的测量值：Z(k)=H X(k)+V(k)上两式子中，X(k)是k时刻的系统状态，U(k)是k时刻对系统的控制量。当系统进入k+1状态时，P(k|k)就是式子(2)的P(k-1|k-1)。式(2)中，P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance，P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)对应的covariance，A’表示A的转置矩阵，Q是系统过程的covariance。
卡尔曼滤波Q和R怎么调
dc爱傲雪和技术
07-04 2072
卡尔曼滤波器是一种有效的估计算法，主要用于在存在噪声的环境中估计动态系统的状态。它通过结合预测模型（系统动态）和观测数据（包括噪声）来实现这一点。在卡尔曼滤波中，调整过程噪声协方差矩阵 ( Q ) 和测量噪声协方差矩阵 ( R ) 是非常关键的，因为这两个参数直接影响滤波器的性能。
调整滤波器参数
最新发布
weixin_44288379的博客
08-02 628
在卡尔曼滤波器的P、Q、R初始化过程中，应根据系统的具体情况和初始状态估计的精度来合理设置这些参数。同时，需要注意调整这些参数对滤波器性能的影响，并通过实验或统计分析等方法来确定它们的合适值。在实际应用中，还可以考虑使用自适应算法来动态调整这些参数以提高滤波器的性能。在卡尔曼滤波器中，P（协方差矩阵）、Q（过程噪声协方差矩阵）、R（观测噪声协方差矩阵）的初始化设置对于滤波器的性能和收敛速度至关重要。
关于卡尔曼滤波的p阵初始值的简单分析与实验结果说明
qq_36738025的博客
03-13 1209
实际上如果上面的式子是单维度的，其实会变成我们熟悉的东西，就是数列，其实理论上来说，由于j与q都是订制，显然p阵应当会收敛到一个定值。那么问题来了，P阵的更新实际上只与p的初始值有关，当量测数据一定时，理论上来说，通过该数据上，可以感性的发现量测数据之间的关系，而这个关系应当是一定的，所以协方差矩阵应当是一定的。由于卡尔曼滤波的p阵的协方差有效的反映了不同数据之间的联系，因此通过p阵更新将p阵进行自适应迭代，再更新了传播噪声的Q阵之后，从而可以自适应的完成协方差矩阵的自适应修正。由于K阵里面包含了R阵。
求教！卡尔曼滤波器Q和P矩阵初始怎么设置
swall0w的博客
03-25 1万+
请问在使用卡尔曼滤波器时，Q和P矩阵初始值如何确定？ 例如，我先生成小车的运动轨迹再用卡尔曼滤波器进行预测时。假设观测噪声为零均值、标准差为50m的高斯白噪声；加速度零均值、标准差为2米每秒方的高斯随机变量，那么我的观测噪声和测量噪声协方差矩阵应该如何设置呢？请教大家，谢谢啦 ...
Kalman滤波中状态方程初始化参数设置
曾记否@
01-31 3262
这个矩阵是卡尔曼滤波中比较难确定的一个量，一般有两种思路：一是在某些稳定的过程可以假定它是固定的矩阵，通过寻找最优的Q值使滤波器获得更好的性能，这是调整滤波器参数的主要手段，Q一般是对角阵，且对角线上的值很小，便于快速收敛；对于可观测性较强的状态分量，对应的状态初值和均方误差阵设置偏差容许适当大些，它们随着滤波更新将会快速收敛，如果均方误差阵设置太小，则会使收敛速度变慢。：表示状态转移矩阵，是n×n阶方阵，它是算法对状态变量进行预测的依据，状态转移矩阵如果不符合目标模型有可能导致滤波发散。
卡尔曼滤波的一阶、三阶应用实例，矩阵的初始化问题
xufuqiang2017的博客
10-17 5775
五个基本公式 最近学习卡尔曼滤波，本想着从卡尔曼的那篇论文学起，但是奈何看了很长时间不知道到底在干什么（本人着实太菜了），后来无奈之下开始从国内的文献看起，结合各位大佬的博客，总算是有点理解了，所以打算记录下来，也与各位共享。 关于五个公式的作用网上已经有很多人讲的很清楚了，这里不再赘述，大家可以参考这篇中文论文，里边关于五个公式及一些参数的初始化问题讲的比较透彻。这里仅将公式贴出： 首先必须要指出公式（7）中黄色标注的部分是单位矩阵I，而不是数字1，我再进行高阶滤波时在这里卡了很久。 各个参数的初始化及
一个应用实例详解卡尔曼滤波及其算法实现（通俗易懂哦）
weixin_30825199的博客
02-24 2499
（转载）谢谢我们的论坛http://www.znczz.com/?fromuid=56928卡尔曼滤波,直立小车,电磁,平衡小车 大家帮忙顶一下为了可以更加容易的理解卡尔曼滤波器，这里会应用形象的描述方法来讲解，而不是像大多数参考书那样罗列一大堆的数学公式和数学符号。但是，他的5条公式是其核心内容。结合现代的计算机，其实卡尔曼的程序相当的简单，只要你理解了他的那5条公式。在介绍他的5条公...
卡尔曼滤波
热门推荐
qq_45113223的博客
07-07 5万+
目录1.卡尔曼滤波入门2.学卡尔曼滤波的必备知识2.1.状态空间表达式2.2.高斯分布2.3.方差2.4.超参数2.5.卡尔曼直观图解3.卡尔曼滤波3.1.卡尔曼公式理解3.2.调节超参数3.2.1.Q和R的取值3.2.2.P0和X0的取值3.2.3.卡尔曼滤波的使用...
卡尔曼滤波（一）
Fearless的博客
08-07 1万+
1、理论部分 卡尔曼滤波使用的准则是线性最小方差估计（LMMSE），因此，经典卡尔曼滤波适用于线性高斯系统，系统模型如下：       W和V分别代表过程噪声和量测噪声，数学期望为0，方差分别为Q和R，X代表系统状态。本文假定已有一定的线性系统基础，因此不对上图中公式做具体介绍。并且本文着重介绍公式的由来、公式为什么是这种形式，至于其中的物理意义之类的就不多说了。 首先给出卡尔曼滤波的
卡尔曼滤波的解释
bemy1008的博客
06-15 1238
转自： https://www.jianshu.com/p/d3b1c3d307e0 卡尔曼滤波在我当学生的时候就用过，但是当年我似乎就是套公式，没有理解其精髓，加之时间久了有点模糊，突然需要指导学生使用，有了强烈的陌生感觉，不得不逼自己再一次捡起。自己学会和教会别人是学习的两个层次，为了自我提高，也为了更好得指导学生。于是，我又翻出自己当年写的算法以及在网上找了些大神写的资料，进行融会贯通，总结提炼，希望稍微有点大学概率论的人能够看懂此文并熟练使用。 为了可以更加容易得理解卡尔曼滤波器，我们先回顾了基础的
Kalman滤波参数、调整原则
weixin_45834800的博客
02-14 1万+
卡尔曼滤波参数调整原则
理解标准卡尔曼滤波
qq_46701566的博客
09-26 919
标准卡尔曼滤波 （吐槽：被老师叫来写卡尔曼滤波的教案 课程背景 卡尔曼滤波是目前应用最为广泛的滤波方法，在通信，导航，制导与控制等多领域得到了较好的应用。卡尔曼滤波在测量方差已知的情况下能够从一系列存在测量噪声的数据中，估计动态系统的状态且由于它便于计算机编程实现。 基本方程解析 状态转移方程和观察方程 我们先看图： 状态转移方程 这是一个运算小车模型，很容易我们就可以得到小车的状态方程，这是未经过修正的方程，即输出的状态变量是一个中间值（右上角带-号），通常状态方程在末尾我们会加上一个噪音，用w表示。
详解卡尔曼滤波（Kalman Filter）
weixin_55252589的博客
12-30 3506
黑盒（Black Box）思想最早由维纳（Wiener）在1939年提出，即假定我们对从数据到估计中间的映射过程一无所知，仅仅用线性估计（我们知道在高斯背景下，线性估计能达到克拉美劳下界，是最优估计）来掩盖我们的无知。但是，到了二十年以后的1960年卡尔曼的年代，我们对于红框内的事（prior knowledge），很有可能是知道的，并且知道得很详细，很清楚。再这样的情况下，我们还不能有效地利用这一部分先验知识来帮助我们把估计做的更好就没有任何道理了。卡尔曼就是从红框入手，将这部分先验信息表达出来。至于怎么
卡尔曼滤波(03)
taosanzang6121的博客
03-21 2829
视频课的第三期（隔了好久才捡起来，前面的都要忘记了），这节主要就是介绍序贯滤波、信息滤波和平方根滤波 目录1 序贯滤波2.信息滤波和信息融合2.1信息滤波2.2信息融合3.平方根滤波3.1Potter平方根滤波3.2奇异值（SVD）分解滤波3.3 UD分解滤波3.4平方根信息滤波（SRIKF) 1 序贯滤波 序贯滤波适用的情况为，观测为非常高维，每个观测可以看为一个小观测，例如用七天的观测值进行滤波，每一天为一个小观测，其模型可以表示为： 序贯滤波执行框图如下图所示 没有量测的时候就持续预测，有量测时
卡尔曼滤波学习笔记
weixin_39558227的博客
02-26 893
文章目录卡尔曼滤波工作原理初始化（Initialization）观测（Measurement）再预测，再观测（Prediction & Measurement）卡尔曼滤波器的理论代码实现完整代码 卡尔曼滤波工作原理 简单来讲，卡尔曼滤波器就是根据上一时刻的状态，预测当前时刻的状态，将预测的状态与当前时刻的测量值进行加权，加权后的结果才认为是当前的实际状态，而不是仅仅听信当前的测量值。 初...
粒子滤波与卡尔曼滤波有何区别？
03-25
粒子滤波（Particle Filter）和卡尔曼滤波（Kalman Filter）是两种常用的滤波算法，它们在处理不确定性问题时有一些区别。 1. 工作原理： - 粒子滤波：粒子滤波是一种基于蒙特卡洛方法的非参数滤波算法。它通过使用一组随机样本（粒子）来表示系统的状态，并根据测量数据对这些粒子进行重采样和更新，从而逼近真实的状态分布。 - 卡尔曼滤波：卡尔曼滤波是一种基于贝叶斯滤波理论的线性高斯滤波算法。它通过对系统的状态进行预测和更新，利用系统的动态模型和测量数据来估计系统的状态。 2. 适用范围： - 粒子滤波：粒子滤波适用于非线性、非高斯的系统，可以处理任意分布的状态变量和观测变量。由于其非参数化的特性，粒子滤波在处理非线性问题时更加灵活。 - 卡尔曼滤波：卡尔曼滤波适用于线性、高斯的系统，对于非线性问题需要进行线性化处理。由于其基于高斯假设，卡尔曼滤波对于高斯噪声和线性系统有较好的效果。 3. 计算复杂度： - 粒子滤波：粒子滤波的计算复杂度与粒子数目成正比，随着粒子数目的增加，计算量也会增加。在高维状态空间和大样本量的情况下，粒子滤波可能会面临计算困难。 - 卡尔曼滤波：卡尔曼滤波的计算复杂度较低，只需要计算系统的协方差矩阵和卡尔曼增益。对于线性系统和高斯噪声，卡尔曼滤波具有较高的计算效率。
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