使用LSTM进行时间序列预测

目录

1. 简介

2. 数据准备

3. 模型定义和训练

4. 实验结果

5. 总结

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1. 简介

LSTM（Long Short-Term Memory）是一种特殊的循环神经网络（RNN），它可以捕捉时间序列中的长期依赖关系，并在时间序列预测任务中取得良好的效果。本文将介绍如何使用 LSTM 模型进行时间序列预测。

我们将使用一个气温数据集作为示例数据集，该数据集包含了日均气温的时间序列数据，数据集共有 365 条数据，每条数据对应一年中的一天。我们的任务是根据前一天的气温数据预测当天的气温数据。

2. 数据准备

在使用 LSTM 模型进行时间序列预测之前，我们需要先准备好数据。首先，我们加载气温数据集，并将数据拆分为训练集和测试集：·

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 加载气温数据集
df = pd.read_csv('temperature.csv')

# 将日期转换为时间戳，并将时间戳作为数据集的索引
df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
df = df.set_index('timestamp')

# 拆分数据集为训练集和测试集
train_data, test_data = train_test_split(df, test_size=0.2, shuffle=False)

在上述代码中ÿ