利用深度学习进行汇率预测：LSTM与Transformer模型的应用实践

第一部分：数据收集与准备

1.1 数据集介绍

1.2 数据准备

第二部分：使用LSTM模型进行汇率预测

2.1 数据序列化

2.2 LSTM模型构建

2.3 模型训练与评估

2.4 结果可视化

第三部分：使用Transformer模型进行汇率预测

3.1 数据序列化

3.2 Transformer模型构建

3.3 模型训练与评估

3.4 结果可视化

结论

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引言

外汇市场是一个充满波动性的金融市场，吸引了众多交易者和投资者。为了做出明智的决策，预测不同货币之间的汇率变动至关重要。深度学习模型，如长短时记忆网络（LSTM）和Transformer，已经成为处理时间序列数据的强大工具。在本博客中，我们将介绍如何使用这两种深度学习模型来进行汇率预测，提供清晰的思路和相应的Python代码，以帮助您理解和应用这一任务。

第一部分：数据收集与准备

在进行汇率预测之前，我们需要获取外汇市场数据，并对数据进行适当的预处理。汇率数据通常可以从金融数据提供商、银行或政府机构获得。为了简化示例，我们将使用一个虚构的汇率数据集。

1.1 数据集介绍

我们的数据集包括以下信息：

• 日期时间（timestamp）
• 汇率（exchange_rate）

数据的时间间隔通常为每日一次。

1.2 数据准备

首先，让我们导入必要的Python库并加载汇率数据集。

import pandas as pd
import numpy as np
imp