马尔可夫不等式

最新推荐文章于 2024-07-08 15:59:42 发布
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分类专栏： 数学
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马尔可夫不等式揭示了非负随机变量概率与其期望值的关系，指出事件发生的概率不超过其期望值的倍数。公式表述为：对于任意非负随机变量X和正数a，有P(X ≥ a) ≤ E(X) / a。
摘要由CSDN通过智能技术生成

以下内容摘自此处.

假设随机变量X的取值为非负数, 则马尔可夫不等式可写为如下形式:

P(X\ge a) \le \frac{E(X)}{a}, 其中a \ge 0.

该公式可证明如下:

E(X)=\int_0^\infty xP(X=x)dx\\ =\int_0^a xP(X=x)dx + \int_a^\infty xP(X=x)dx\\ \ge \int_a^\infty xP(X=x)dx \\ \ge \int_a^\infty aP(X=x)dx\\ = a\int_a^\infty P(X=x)dx\\ = aP(X \ge a)

即 E(X) \ge aP(X \ge a) \Rightarrow P(X\ge a) \le \frac{E(X)}{a}

赵宗义11
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马尔可夫不等式、切比雪夫不等式
一个搬运知识的笨小孩
02-26 7599
1.马尔可夫不等式（Markov’s inequality） 在概率论中，马尔可夫不等式给出了随机变量的非负函数大于或等于某个正常数 ϵ\epsilonϵ 的概率的上限 下图来自：Markov inequality 下图为任一分布的概率密度函数图像 图片来自：Mathematical Foundations of Computer Networking: Probability aaa越大，阴影部分的面积越小，即概率越小 使用马尔可夫不等式的条件：随机变量 XXX 为非负的，且均值是有限的 下图中的
马尔可夫不等式和切比雪夫不等式
分析101
12-09 1425
Markov’s Inequality 中文叫马尔科夫不等式或马尔可夫不等式。 若随机变量XXX只取非负值，则∀a>0\forall a>0∀a>0，有 P(X≥a)≤E(X)a \mathbb{P} (X\ge a) \le \dfrac{\mathbb{E}(X)}{a} P(X≥a)≤aE(X)​ 证明： 取Ya=aI(X≥a)Y_a=a\mathbb{I}(X\ge a)Ya​=aI(X≥a)，则必有Ya≤XY_a\le XYa​≤X，进而有E(Ya)≤E(X)\mathbb{E}
马尔可夫------马尔可夫不等式
博客
08-18 1324
马尔可夫------马尔可夫不等式
马尔可夫（Markov）不等式
XLL_123456的博客
04-27 7773
马尔可夫不等式 马尔可夫不等式把概率关联到数学期望，给出了随机变量的分布函数一个宽泛但仍有用的界。 令XXX为非负随机变量，且假设E(X)E(X)E(X)存在，则对任意的a>0a>0a>0有 P{X≥a}≤E[X]aP\left\{ X\ge a \right\}\le \frac{E[X]}{a}P{X≥a}≤aE[X]​ ...
马尔可夫不等式及其证明
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hello！
07-08 1012
例如，在算法分析中，马尔科夫不等式可以用来估计算法的运行时间超过某个阈值的概率。：在概率论和统计学中，马尔科夫不等式是推导其他更复杂不等式（如切比雪夫不等式）的基础工具。通过这些不等式，可以进一步分析随机变量的分布特性。：马尔科夫不等式提供了一个简单的方法来估计随机变量取值超过某个阈值的概率上限。（Markov’s Inequality）是概率论中的一个基本不等式，它提供了一个关于随机变量值的概率上限。的概率密度函数（对于连续随机变量）或概率质量函数（对于离散随机变量）。是一个非负随机变量，且。
马尔可夫不等式 Markov's inequality
andy的专栏
09-14 8932
If X is any nonnegative integrable random variable and a > 0, then In the language of measure theory, Markov's inequality states that if (X, Σ, μ) is a measure space, ƒ is a measurable 
切比雪夫不等式与马尔可夫不等式
dg123var123的博客
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切比雪夫不等式与马尔可夫不等式 切比雪夫不等式与马尔可夫不等式为随机变量与其期望值偏离程度提供了数值上的证明，统计学与概率论上著名的大数定律可以基于这两个不等式得到证明。 切比雪夫不等式 切比雪夫不等式将随机变量的分布与其期望和方差关联起来，有以下形式： P{∣X−μ∣≥ϵ}≤σ2ϵ2ϵ>0 P\{|X-\mu|\ge\epsilon\}\le\frac{\sigma^2}{\epsilon^2}\\ \epsilon\gt 0 P{∣X−μ∣≥ϵ}≤ϵ2σ2​ϵ>0 这个不等式直观上理解就是随
UA MATH567 高维统计I 概率不等式0 Markov不等式、Chebyshev不等式与取等条件
一个不愿透露姓名的博客
09-17 995
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概率论基础 - 5 - 马尔可夫不等式
zywvvd的博客
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马尔可夫不等式把概率关联到数学期望，给出了随机变量的累积分布函数一个宽泛但仍有用的界。 定义 马尔可夫不等式用于估计尾事件的概率上界。 若随机变量XXX只取非负值，则∀a>0\forall a>0∀a>0有： P(X≥a)≤E(X)a \mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a} P(X≥a)≤aE(X)​ 证明 思路1 放大概率，得到部分函数期望 截断函数期望，二者相比较 考虑 X≥aX\ge aX≥a的情况 → .
马尔科夫不等式与切比雪夫不等式
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elena250的博客
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Markov’s inequality(马尔可夫不等式) 定义 XXX是非负的随机变量，对于固定的a>0a>0a>0，那么都有 P(X≥a)≤E[X]aP(X\geq a) \leq \frac{E[X]}{a}P(X≥a)≤aE[X]​ 证明 假设随机变量YYY有两个取值：0、aaa Y={a,X≥a0,X≤a Y= \begin{cases} a, & \text{$X \geq a$} \\ 0, &a
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weixin_55252589的博客
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