Matlab之Kalman：用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法

最新推荐文章于 2024-08-03 20:18:18 发布
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本文介绍了如何使用Matlab实现卡尔曼滤波器，通过对线性系统状态方程的分析，利用系统输入输出观测数据进行最优状态估计。卡尔曼滤波是一种在噪声环境下滤波和估计的经典算法，广泛应用于通信、导航等领域。
摘要由CSDN通过智能技术生成

Matlab之Kalman：用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法

 

 

目录

问题探究

卡尔曼滤波及数据滤波

代码实现

 

 

 

问题探究

用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。

 

 

 

卡尔曼滤波及数据滤波

       卡尔曼滤波（Kalman filtering）一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程。
       斯坦利·施密特(Stanley Schmidt)首次实现了卡尔曼滤波器。卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问时，发现他的方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用，后来阿波罗飞船的导航电脑使用了这种滤波器。 关于这种滤波器的论文由Swerling (1958), Kalman (1960)与 Kalman and Bucy (1961)发表。
       数据滤波是去除噪声还原真实数据的一种

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