今天小结一下卡尔曼滤波

一直在看，一直不懂。 我这人学数学的毛病，就是需要非常细致的知道每个变量的含义，谁变谁不变必须清清楚楚告诉我，否则我就没有那个直觉。 anyway，从这篇文章入手吧：

http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/media/pdf/kalman_intro_chinese.pdf

所谓滤波，实际上是要去掉自己不想要的信号，保留想要的部分。一般来说，是把过程中的噪声去掉。

卡尔曼滤波的默认假定是，世界充满噪声，任何测量结果都有噪声，状态转移过程会有噪声，你想知道系统的真实值么？玩儿蛋去吧。

卡尔曼滤波另一个重要假定模型是这样的，一个系统会处在各种不同的状态，并且会在状态之间转化来转化去。但是呢，倒霉的是我们谁也不知道该系统当前到底是在什么状态；但是呢，幸运的是我们可以通过测量的结果猜测到系统当前在一个什么状态。

那啥叫状态呢？例如系统的速度，加速度，温度，脑残度都算。离散系统的话，我们可以假设一个黑盒，黑盒里有许多颜色的灯（红橙黄绿青蓝紫），同时只能有一个颜色在亮着，ok，哪个灯在亮就是当前状态。

 

下面就是建模：

z_t = H*x_t + v_t;   (1)

x_t = A*x_(t-1) + B*u_(t-1) + w_(t-1);  (2)

初看起这俩式子来，我也头大，不过稍微分析一下也不太难。x_t是t时刻系统所在状态，z_t是所谓观测值，u_t是系统控制