Lyapunov、Sylvester和Riccati方程是控制系统常用到的几个方程，应用和计算比较广泛

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Lyapunov、Sylvester和Riccati方程是控制系统常用到的几个方程，应用和计算比较广泛

一、Lyapunov方程

1、连续Lyapunov方程
连续Lyapunov方程可以表示为

Lyapunov方程来源与微分方程稳定性理论，其中要求C为对称正定的n×n方阵，从而可以证明解X亦为n×n对称矩阵，这类方程直接求解比较困难，不过有了Matlab中lyap()函数，就简单多了。
>> A=[1 2 3;45 6;7 8 0]

C=-[10 5 4;5 6 7;4 7 9]

>> X=lyap(A,C)

2、Lyapunov方程的解析解

利用Kroncecker乘积的表示方法，可以将Lyapunov方程写为

可见，方程有唯一解的条件并不局限与C对称正定，只要满足非奇异即可保证方程唯一解。同时也打破了传统观念，C必须对称正定的。

function x=lyap2(A,C)
%Lyapunov方程的符号解法
n=size(C,1);
A0=kron(A,eye(n))+kron(eye(n),A);
c=C(:);
x0=-inv(A0)*c;
x=reshape(x0,n,n)

恩下面看一个示例，体会下符号解法：

>>A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0];
>>C=-[10 5 4;5 6 7;4 7 9];
>>x=lyap2(sym(A),sym(C))

x =

[ -71/18,  35/9,   7/18]
[   35/9, -25/9,   2/9]
[  7/18,   2/9,   -1/9]

3、离散Lyapunov方程
离散Lyapunov方程的一般形式为：

Matlab中直接提供了dlyap()函数求解该方程：X=dlyap(A,Q)
其实，如果A矩阵非奇异，则等式两边同时右乘得到：

就可以将其变换成连续的Sylvester方程

而Sylvester方程是广义Lyapunov方程，故离散的Lyapunov方程还可以使用下面的方法求解：

B=-inv(A’)
C=Q*inv(A’)
X=lyap(A,B,C)

下面总结下我们上面的讲到的知识点：
X=lyap(A,C)                      连续Lyapunov方程数值解法
X=lyap2(A,C)                    连续Lyapunov方程符号解法
X=lyap(A,B,C)                      广义Lyapunov方程，即Sylvester方程
X=dlyap(A,Q)或者X=lyap(A,-inv(A’),Q*inv(A’))   离散Lyapunov方程

二、Sylvester方程Matlab求解

Sylvester方程的一般形式为

该方程又称为广义的Lyapunov方程，式中A是n×n方阵，B是m×m方阵，X和C是n×m矩阵。Matlab控制工具箱提供了直接的求解该方程的lyap()函数：

A=[8 1 6;3 5 7;4 9 2]
B=[2 3;4 5]
C=[1 2;3 4;5 6]
X=lyap(A,B,C)

同理，我们使用Kronecker乘机的形式将原方程进行如下变化：

故可以编写Sylvester方程的解析解函数：

function X=lyap3(A,B,C)
%Sylvester方程的解析解法
%rewrited by dynamic
%more information

If nargin==2,C=B;B=A';end
[nr,nc]=size(C);
A0=kron(A,eye(nc))+kron(eye(nr),B');
try
    C1=C';
   X0=-inv(A0)*C1(:);
   X=reshape(X0,nc,nr);
catch
   error('Matlabsky提醒您：矩阵奇异！');
end