BLUE（2矢量参数）

矢量参数的BLUE求解

待估计的参数是px1维矢量参数，为了使估计量与数据成线性关系，要求：

为了确定BLUE，我们约束 是线性且无偏的，那么求 以便使方差最小。
因此：



发现：
这个BLUE与一般线性模型的MVU形式是一样的！

下面的(高斯-马尔可夫定理)说明了一般性：

附：

至今不知道怎样在博客上打公式，只能先在word打出来，再截图贴图片了。

参考：fundamentals of statistical signal processing