前面讲了梯度下降法、次梯度下降法，并分析了他们的收敛性。上一节讲了近似梯度算子，我们说主要是针对非光滑问题的，这一节就要讲近似梯度算子在非光滑优化问题中的应用。先回顾一下上一节最重要的一部分内容：对于指示函数 δ C \delta_C δC 来说近似梯度算子得到的实际上就是向集合 C C C 的投影。
1. 近似点梯度下降
这一部分考虑的问题主要是
minimize
f
(
x
)
=
g
(
x
)
+
h
(
x
)
\text{minimize } f(x)=g(x)+h(x)
minimize f(x)=g(x)+h(x)
这里面
g
g
g 是全空间可导的凸函数，
dom
g
=
R
n
\text{dom }g=R^n
dom g=Rn，
h
h
h 是存在不可导部分的凸函数，并且一般需要
h
h
h 的近似点计算较为简单。近似点梯度下降算法是什么呢？
x
k
+
1
=
prox
t
h
(
x
k
−
t
k
∇
g
(
x
k
)
)
x_{k+1}=\text{prox}_{th}(x_k-t_k\nabla g(x_k))
xk+1=proxth(xk−tk∇g(xk))
这里跟之前的梯度下降(GD)和次梯度下降(SD)的形式都不太一样，实际上看了后面的推导会发现经过转换他们还是很像的。不过怎么理解这个式子呢？举一个例子，假如
h
h
h 是集合
C
C
C 的指示函数，那么这个式子实际上是先沿着
g
g
g 的梯度走步长
t
k
t_k
tk，然后再投影到集合
C
C
C 里面，可以看下面这张图。而考虑原始优化问题，
min
f
=
g
+
h
\min f=g+h
minf=g+h 本身是一个无约束优化问题，但实际上把
h
h
h 用一个约束函数表示，他就是一个带约束的优化问题
min
g
(
x
)
,
s.t.
x
∈
C
\min g(x),\text{ s.t. }x\in C
ming(x), s.t. x∈C，而近似点梯度下降方法要做的事情就是先优化
g
g
g，然后投影到约束区域
C
C
C 中，可以参考下图。
根据
prox
t
h
\text{prox}_{th}
proxth 的定义，我们把上面的式子展开可以得到
x
+
=
argmin
u
(
h
(
u
)
+
1
2
t
∥
u
−
x
+
t
∇
g
(
x
)
∥
2
2
)
=
argmin
u
(
h
(
u
)
+
g
(
x
)
+
∇
g
(
x
)
T
(
u
−
x
)
+
1
2
t
∥
u
−
x
∥
2
2
)
\begin{aligned} x^{+} &=\underset{u}{\operatorname{argmin}}\left(h(u)+\frac{1}{2 t}\|u-x+t \nabla g(x)\|_{2}^{2}\right) \\ &=\underset{u}{\operatorname{argmin}}\left(h(u)+g(x)+\nabla g(x)^{T}(u-x)+\frac{1}{2 t}\|u-x\|_{2}^{2}\right) \end{aligned}
x+=uargmin(h(u)+2t1∥u−x+t∇g(x)∥22)=uargmin(h(u)+g(x)+∇g(x)T(u−x)+2t1∥u−x∥22)
可以发现括号里面的式子实际上就是在
x
x
x 附近对光滑的
g
g
g 进行了二阶展开，而
x
+
x^+
x+ 就是对近似后函数取最小值点。再进一步地
0
∈
t
∂
h
(
x
+
)
+
(
x
+
−
x
+
t
∇
g
(
x
)
)
⟹
G
t
(
x
)
:
=
x
−
x
+
t
∈
∂
h
(
x
+
)
+
∇
g
(
x
)
0\in t\partial h(x^+) + (x^+-x+t\nabla g(x)) \\ \Longrightarrow G_t(x):=\frac{x-x^+}{t}\in \partial h(x^+)+\nabla g(x)
0∈t∂h(x+)+(x+−x+t∇g(x))⟹Gt(x):=tx−x+∈∂h(x+)+∇g(x)
可以发现
G
t
(
x
)
=
∂
h
(
x
+
)
+
∇
g
(
x
)
G_t(x)=\partial h(x^+)+\nabla g(x)
Gt(x)=∂h(x+)+∇g(x) 实际上就近似为函数
f
f
f 的次梯度，但并不严格是，因为
∂
f
(
x
)
=
∂
h
(
x
)
+
∇
g
(
x
)
\partial f(x)=\partial h(x)+\nabla g(x)
∂f(x)=∂h(x)+∇g(x)。而此时我们也可以将
x
+
x^+
x+ 写成比较简单的形式
x
+
=
x
−
t
G
t
(
x
)
x^+ = x-tG_t(x)
x+=x−tGt(x)
这跟之前的梯度下降法就统一了，并且也说明了
G
t
(
x
)
G_t(x)
Gt(x) 就相当于是
f
f
f 的梯度。
这里还需要说明的一点是 G t ( x ) = ( 1 / t ) ( x − prox t h ( x − t ∇ g ( x ) ) G_t(x)=(1/t)(x-\text{prox}_{th}(x-t\nabla g(x)) Gt(x)=(1/t)(x−proxth(x−t∇g(x)) 这是一个连续函数，这是因为近似点算子是 Lipschitz 连续的(在下面一小节中会解释说明)，又由于 G t ( x ) = 0 ⟺ x = arg min f ( x ) G_t(x)=0\iff x=\arg\min f(x) Gt(x)=0⟺x=argminf(x)，因此 ∥ x − x + ∥ ≤ ε \Vert x-x^+\Vert\le \varepsilon ∥x−x+∥≤ε 就可以作为 stopping criterion。与之成对比的是非光滑函数的次梯度下降， ∥ x − x + ∥ \Vert x-x^+\Vert ∥x−x+∥ 就不是一个很好的 stopping criterion，因为即使 ∥ x − x + ∥ \Vert x-x^+\Vert ∥x−x+∥ 很小，也可能离最优解比较远。
2. 收敛速度分析
在分析收敛速度之前，我们需要首先分析一下 g ( x ) g(x) g(x) 和 h ( x ) h(x) h(x) 这两部分函数的性质。
首先是
h
h
h，如果
h
h
h 为闭的凸函数，那么
prox
h
(
x
)
=
arg
min
u
(
h
(
u
)
+
(
1
/
2
)
∥
u
−
x
∥
2
)
\text{prox}_h(x)=\arg\min_u\left(h(u)+(1/2)\Vert u-x\Vert^2\right)
proxh(x)=argminu(h(u)+(1/2)∥u−x∥2) 对每个
x
x
x 一定存在唯一的解。并且
u
=
prox
h
(
x
)
⟺
x
−
u
∈
∂
h
(
u
)
u=\text{prox}_h(x) \iff x-u\in \partial h(u)
u=proxh(x)⟺x−u∈∂h(u)，那么我们就可以得到 firmly nonexpansive(co-coercivite) 性质：
(
prox
h
(
x
)
−
prox
h
(
y
)
)
T
(
x
−
y
)
≥
∥
prox
h
(
x
)
−
prox
h
(
y
)
∥
2
2
\left(\operatorname{prox}_{h}(x)-\operatorname{prox}_{h}(y)\right)^{T}(x-y) \geq\left\|\operatorname{prox}_{h}(x)-\operatorname{prox}_{h}(y)\right\|_{2}^{2}
(proxh(x)−proxh(y))T(x−y)≥∥proxh(x)−proxh(y)∥22
证明过程可以取
u
=
prox
h
(
x
)
,
v
=
prox
h
(
y
)
u=\text{prox}_h(x),v=\text{prox}_h(y)
u=proxh(x),v=proxh(y)，然后根据
x
−
u
∈
∂
h
(
u
)
,
y
−
v
∈
∂
h
(
v
)
x-u\in \partial h(u),y-v\in \partial h(v)
x−u∈∂h(u),y−v∈∂h(v)，再利用次梯度算子的单调性质就可以得到。之前在梯度下降法中第一次讲到 co-coercive 性质的时候也提到，他跟 Lipschitz continuous 性质实际上是等价的，因此我们也有(nonexpansiveness性质)
∥
prox
h
(
x
)
−
prox
h
(
y
)
∥
2
≤
∥
x
−
y
∥
2
\left\|\operatorname{prox}_{h}(x)-\operatorname{prox}_{h}(y)\right\|_2 \le \left\|x-y\right\|_2
∥proxh(x)−proxh(y)∥2≤∥x−y∥2
然后我们再来看函数
g
g
g 的性质，类似前面梯度下降法中的两个重要性质：
- L-smooth： L 2 x T x − g ( x ) \frac{L}{2}x^Tx-g(x) 2LxTx−g(x) convex
- m-strongly convex： g ( x ) − m 2 x T x g(x)-\frac{m}{2}x^Tx g(x)−2mxTx convex
然后就可以得到两个二次的界
m
t
2
2
∥
G
t
(
x
)
∥
2
2
≤
g
(
x
−
t
G
t
(
x
)
)
−
g
(
x
)
+
t
∇
g
(
x
)
T
G
t
(
x
)
≤
L
t
2
2
∥
G
t
(
x
)
∥
2
2
\frac{m t^{2}}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2} \leq g\left(x-t G_{t}(x)\right)-g(x)+t \nabla g(x)^{T} G_{t}(x) \leq \frac{L t^{2}}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}
2mt2∥Gt(x)∥22≤g(x−tGt(x))−g(x)+t∇g(x)TGt(x)≤2Lt2∥Gt(x)∥22
如果取
0
<
t
≤
1
/
L
0< t\le 1/L
0<t≤1/L，那么就有
L
t
≤
1
,
m
t
≤
1
Lt\le1,mt\le 1
Lt≤1,mt≤1。
结合上面对 g g g 和 h h h 性质的分析，就能得到下面这个非常重要的式子：
f ( x − t G t ( x ) ) ≤ f ( z ) + G t ( x ) T ( x − z ) − t 2 ∥ G t ( x ) ∥ 2 2 − m 2 ∥ x − z ∥ 2 2 ( ★ ) f\left(x-t G_{t}(x)\right) \leq f(z)+G_{t}(x)^{T}(x-z)-\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}-\frac{m}{2}\|x-z\|_{2}^{2} \qquad (\bigstar) f(x−tGt(x))≤f(z)+Gt(x)T(x−z)−2t∥Gt(x)∥22−2m∥x−z∥22(★)
证明：
f ( x − t G t ( x ) ) ≤ g ( x ) − t ∇ g ( x ) T G t ( x ) + t 2 ∥ G t ( x ) ∥ 2 2 + h ( x − t G t ( x ) ) ≤ g ( z ) − ∇ g ( x ) T ( z − x ) − m 2 ∥ z − x ∥ 2 2 − t ∇ g ( x ) T G t ( x ) + t 2 ∥ G t ( x ) ∥ 2 2 + h ( x − t G t ( x ) ) ≤ g ( z ) − ∇ g ( x ) T ( z − x ) − m 2 ∥ z − x ∥ 2 2 − t ∇ g ( x ) T G t ( x ) + t 2 ∥ G t ( x ) ∥ 2 2 + h ( z ) − ( G t ( x ) − ∇ g ( x ) ) T ( z − x + t G t ( x ) ) = g ( z ) + h ( z ) + G t ( x ) T ( x − z ) − t 2 ∥ G t ( x ) ∥ 2 2 − m 2 ∥ x − z ∥ 2 2 \begin{aligned} f\left(x-t G_{t}(x)\right) & \\ \leq & g(x)-t \nabla g(x)^{T} G_{t}(x)+\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}+h\left(x-t G_{t}(x)\right) \\ \leq & g(z)-\nabla g(x)^{T}(z-x)-\frac{m}{2}\|z-x\|_{2}^{2}-t \nabla g(x)^{T} G_{t}(x)+\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2} \\ &+h\left(x-t G_{t}(x)\right) \\ \leq & g(z)-\nabla g(x)^{T}(z-x)-\frac{m}{2}\|z-x\|_{2}^{2}-t \nabla g(x)^{T} G_{t}(x)+\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2} \\ &+h(z)-\left(G_{t}(x)-\nabla g(x)\right)^{T}\left(z-x+t G_{t}(x)\right) \\ =& g(z)+h(z)+G_{t}(x)^{T}(x-z)-\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}-\frac{m}{2}\|x-z\|_{2}^{2} \end{aligned} f(x−tGt(x))≤≤≤=g(x)−t∇g(x)TGt(x)+2t∥Gt(x)∥22+h(x−tGt(x))g(z)−∇g(x)T(z−x)−2m∥z−x∥22−t∇g(x)TGt(x)+2t∥Gt(x)∥22+h(x−tGt(x))g(z)−∇g(x)T(z−x)−2m∥z−x∥22−t∇g(x)TGt(x)+2t∥Gt(x)∥22+h(z)−(Gt(x)−∇g(x))T(z−x+tGt(x))g(z)+h(z)+Gt(x)T(x−z)−2t∥Gt(x)∥22−2m∥x−z∥22
其中第一个不等号用到了 g ( x ) g(x) g(x) 凸函数以及 Lipschitz 连续的性质，第二个不等号用到了 g ( x ) g(x) g(x) 凸函数的性质，第三个不等号用到了 h ( x ) h(x) h(x) 凸函数的性质。
有了上面这个式子就可以分析收敛性了。
如果我们取
z
=
x
z=x
z=x，那么就有下面的式子，说明序列
{
f
(
x
k
}
\{f(x_k\}
{f(xk} 总是在减小的，如果
f
(
x
)
f(x)
f(x) 存在下界，那么
f
(
x
k
)
f(x_k)
f(xk) 将趋向于这个下界。
f
(
x
+
)
≤
f
(
x
)
−
t
2
∥
G
t
(
x
)
∥
2
f(x^+)\le f(x)-\frac{t}{2}\Vert G_t(x)\Vert^2
f(x+)≤f(x)−2t∥Gt(x)∥2
如果我们取
z
=
x
⋆
z=x^\star
z=x⋆，那么就有
f
(
x
+
)
−
f
⋆
≤
G
t
(
x
)
T
(
x
−
x
⋆
)
−
t
2
∥
G
t
(
x
)
∥
2
2
−
m
2
∥
x
−
x
⋆
∥
2
2
=
1
2
t
(
∥
x
−
x
⋆
∥
2
2
−
∥
x
−
x
⋆
−
t
G
t
(
x
)
∥
2
2
)
−
m
2
∥
x
−
x
⋆
∥
2
2
=
1
2
t
(
(
1
−
m
t
)
∥
x
−
x
⋆
∥
2
2
−
∥
x
+
−
x
⋆
∥
2
2
)
≤
1
2
t
(
∥
x
−
x
⋆
∥
2
2
−
∥
x
+
−
x
⋆
∥
2
2
)
\begin{aligned} f\left(x^{+}\right)-f^{\star} & \leq G_{t}(x)^{T}\left(x-x^{\star}\right)-\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}-\frac{m}{2}\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2} \\ &=\frac{1}{2 t}\left(\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2}-\left\|x-x^{\star}-t G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}\right)-\frac{m}{2}\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2} \\ &=\frac{1}{2 t}\left((1-m t)\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2}-\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\right) \\ & \leq \frac{1}{2 t}\left(\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2}-\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\right) \end{aligned}
f(x+)−f⋆≤Gt(x)T(x−x⋆)−2t∥Gt(x)∥22−2m∥x−x⋆∥22=2t1(∥x−x⋆∥22−∥x−x⋆−tGt(x)∥22)−2m∥x−x⋆∥22=2t1((1−mt)∥x−x⋆∥22−∥∥x+−x⋆∥∥22)≤2t1(∥x−x⋆∥22−∥∥x+−x⋆∥∥22)
从这个式子就可以看出来很多有用的性质了：
- ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 ≤ ( 1 − m t ) ∥ x − x ⋆ ∥ 2 2 \left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\le (1-m t)\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2} ∥x+−x⋆∥22≤(1−mt)∥x−x⋆∥22，如果满足强凸性质的话，也即 m > 0 m>0 m>0，就有 ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 ≤ c k ∥ x − x ⋆ ∥ 2 2 , c = 1 − m / L \left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\le c^k\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2},c=1-m/L ∥x+−x⋆∥22≤ck∥x−x⋆∥22,c=1−m/L；
- ∑ i k ( f ( x i ) − f ⋆ ) ≤ 1 2 t ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 \sum_i^k (f(x_i)-f^\star) \le \frac{1}{2t}\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2} ∑ik(f(xi)−f⋆)≤2t1∥x+−x⋆∥22，由于 f ( x i ) f(x_i) f(xi) 不增，因此 f ( x k ) − f ⋆ ≤ 1 2 k t ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 f(x_k)-f^\star \le \frac{1}{2kt}\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2} f(xk)−f⋆≤2kt1∥x+−x⋆∥22，因此收敛速度也是 O ( 1 / k ) O(1/k) O(1/k)。
注意到前面的分析是针对固定步长
t
∈
(
0
,
1
/
L
]
t\in(0,1/L]
t∈(0,1/L] 的，如果我们想走的更远一点，下降的快一点呢？就可以用前几节提到的线搜索方法。也就是说每次选择步长
t
k
t_k
tk 的时候需要迭代
t
:
=
β
t
t:=\beta t
t:=βt 来进行搜索，使得满足下面的式子
g
(
x
−
t
G
t
(
x
)
)
≤
g
(
x
)
−
t
∇
g
(
x
)
T
G
t
(
x
)
+
t
2
∥
G
t
(
x
)
∥
2
2
g\left(x-t G_{t}(x)\right) \leq g(x)-t \nabla g(x)^{T} G_{t}(x)+\frac{t}{2}\left\|G_{t}(x)\right\|_{2}^{2}
g(x−tGt(x))≤g(x)−t∇g(x)TGt(x)+2t∥Gt(x)∥22
这个式子就是 Lipschitz 连续导出的二次上界，注意应用线搜索的时候，每次迭代我们都要额外计算一次
g
g
g 和
prox
t
h
\text{prox}_{th}
proxth，这个计算可能并不简单，因此不一定会使算法收敛更快，需要慎重考虑。另外为了保证能在有限步停止搜索
t
k
t_k
tk，还需要加入最小步长的约束
t
≥
t
min
=
min
{
t
^
,
β
/
L
}
t\ge t_{\min}=\min \{\hat{t},\beta/L\}
t≥tmin=min{t^,β/L}。线搜索直观理解可以如下图所示
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-ZkJVmrlK-1587117296421)(E:\Study\凸优化\img\19-line-search.PNG)]
我们再来分析一下收敛性，跟前面固定步长很像，只需要将原来的式子中
t
t
t 替换为
t
i
t_i
ti，就可以得到
t
i
(
f
(
x
i
+
1
)
−
f
⋆
)
≤
1
2
(
∥
x
i
−
x
⋆
∥
2
2
−
∥
x
i
+
1
−
x
⋆
∥
2
2
)
t_{i}\left(f\left(x_{i+1}\right)-f^{\star}\right) \leq \frac{1}{2}\left(\left\|x_{i}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}-\left\|x_{i+1}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\right)
ti(f(xi+1)−f⋆)≤21(∥xi−x⋆∥22−∥xi+1−x⋆∥22)
于是有
- ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 ≤ ( 1 − m t i ) ∥ x − x ⋆ ∥ 2 2 ≤ ( 1 − m t min ) ∥ x − x ⋆ ∥ 2 2 \left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\le (1-m t_i)\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\le (1-m t_{\min})\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2} ∥x+−x⋆∥22≤(1−mti)∥x−x⋆∥22≤(1−mtmin)∥x−x⋆∥22，如果满足强凸性质的话，也即 m > 0 m>0 m>0，就有 ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 ≤ c k ∥ x − x ⋆ ∥ 2 2 , c = 1 − m t min = max { 1 − β m / L , 1 − m t ^ } \left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2}\le c^k\left\|x-x^{\star}\right\|_{2}^{2},c=1-mt_{\min}=\max \{1-\beta m/L,1-m\hat{t}\} ∥x+−x⋆∥22≤ck∥x−x⋆∥22,c=1−mtmin=max{1−βm/L,1−mt^}；
- ∑ i k t i ( f ( x i ) − f ⋆ ) ≤ 1 2 ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 \sum_i^k t_i(f(x_i)-f^\star) \le \frac{1}{2}\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2} ∑ikti(f(xi)−f⋆)≤21∥x+−x⋆∥22，由于 f ( x i ) f(x_i) f(xi) 不增，因此 f ( x k ) − f ⋆ ≤ 1 2 k t min ∥ x + − x ⋆ ∥ 2 2 f(x_k)-f^\star \le \frac{1}{2kt_{\min}}\left\|x^{+}-x^{\star}\right\|_{2}^{2} f(xk)−f⋆≤2ktmin1∥x+−x⋆∥22，因此收敛速度也是 O ( 1 / k ) O(1/k) O(1/k)。
最后给我的博客打个广告，欢迎光临
https://glooow1024.github.io/
https://glooow.gitee.io/
前面的一些博客链接如下
凸优化专栏
凸优化学习笔记 1：Convex Sets
凸优化学习笔记 2：超平面分离定理
凸优化学习笔记 3：广义不等式
凸优化学习笔记 4：Convex Function
凸优化学习笔记 5：保凸变换
凸优化学习笔记 6：共轭函数
凸优化学习笔记 7：拟凸函数 Quasiconvex Function
凸优化学习笔记 8：对数凸函数
凸优化学习笔记 9：广义凸函数
凸优化学习笔记 10：凸优化问题
凸优化学习笔记 11：对偶原理
凸优化学习笔记 12：KKT条件
凸优化学习笔记 13：KKT条件 & 互补性条件 & 强对偶性
凸优化学习笔记 14：SDP Representablity
最优化方法 15：梯度方法
最优化方法 16：次梯度
最优化方法 17：次梯度下降法
最优化方法 18：近似点算子 Proximal Mapping
最优化方法 19：近似梯度下降
最优化方法 20：对偶近似点梯度下降法
最优化方法 21：加速近似梯度下降方法
最优化方法 22：近似点算法 PPA
最优化方法 23：算子分裂法 & ADMM
最优化方法 24：ADMM
682
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
