自回归移动平均模型（Autoregressive Moving Average Model，ARMA）

自回归移动平均模型（Autoregressive Moving Average Model，ARMA）是一种时间序列预测模型，它结合了自回归（AR）和移动平均（MA）两种模型的特点。ARMA模型可以表示为：

ARMA模型的目的是捕捉时间序列数据的自相关性，通过拟合历史数据来预测未来的值。它广泛应用于金融、经济、气象等领域的数据分析和预测。

一、构建过程

构建ARMA模型的过程通常包括以下几个步骤：

1. 数据收集与初步分析：
   • 收集时间序列数据，并进行初步的可视化分析，如绘制时间序列图，以观察数据的趋势、季节性等特征。
2. 平稳性检验
   • 检查时间序列数据是否平稳。平稳性是ARMA模型的一个基本假设。如果数据非平稳，可能需要先进行差分处理，直到数据变得平稳。
3. 确定模型阶数：
   • 确定自回归（AR）部分的阶数（p）。这可以通过观察自相关函数（ACF）图来完成，选择在ACF图中拖尾或截尾的位置。
   • 确定移动平均（MA）部分的阶数（q）。这可以通过观