这有两篇博客讲的很清楚:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/50620063
https://blog.csdn.net/weixin_42647783/article/details/89054641
这里直接贴出公式:
假设非线性系统为:
则在某一状态点x*处的线性化得到的状态方程为:
δ表示一个小增量(a small quantity)
其中四个矩阵雅各比矩阵:
注意:如果为离散系统,就把最后的δ一点改为δ(k+1),在ekf中就是在上一时刻最有估计x(k-1)处对系统的非线性方程做线性化得到x(k)的初始估计。