欧洲（德国）金融量化求职就业一

原创 组块 D minor 2023-11-27 19:30

收录于合集#数学人的职业趣事11个

周五本已经打算走学术道路的商科人，主要抱着拿学分的态度去参加了我们系举办的企业宣讲会，别说还蛮好玩的。

本来不太想继续分享了，因为觉得写干货有点累，没有做恋爱博主好玩。无奈今天发现居然有736个粉丝了，这该死的偶像包袱，那我不得继续写下去。这样日后万一又来了好为人师的兴趣，还可以靠留学咨询，求职咨询之类的骗点钱。

⚠️：懒得翻译本文很多专业词汇和缩写，哪个词写起来快就用哪个，非业内人士谨慎阅读。

比较狗的是，job fair现场被一个做commodity的大爷面试了。我没打算来面试所以没有复习简历，结果就栽了。

起初以为瞎聊一下，结果后面他发现我和他之前都在同一公司的corporate & investment banking department，他甚至和我之前的team合作过。于是他来了兴趣，立即开启了面试。重点拷问了我简历上deep xVA和convex optimization的经历，尤其后者，一个劲深挖细节。

细节到他问到convert了之后，经过研究比对，最终在python上用了什么method的时候，我他妈忘了，完全忘了。damn it !!! 真想把自己打到爬不起来！

最近几个月太堕落了。不就下面这点东西吗？简历上东西答不上来是大忌。人家不管你是不是时隔好几个月忘了还是夸张简历咋的，总之答不好就是王八。

我当时使劲回忆了一圈硬是想不起来那几个method，我就尴尬一笑，来了一句“well, i may get a little bit rusty about it, u know....”我试图解释了一圈我的逻辑，逻辑没有问题。但是即使我逻辑正确但是我记不起来用了哪个method还是大忌...因为混这行记忆力好是很重要的基本素质。

对方也尴尬一笑，继续问其他，最后让我把个人资料发他邮箱。

一般来说如果连这种问题都答不上来，那印象分基本已经是0了。

所以读者们以后还是要万事提前准备好啊！

下面讲讲我聊完一些公司之后总结到的信息。

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金融数学系的宣讲岗位，那必然大多都是quant岗位了。

有些买方比如optiver, Assenagon, Amundi, Allianz Global investor, MEAG等有放出比较不错的全职岗位。说几个我聊到的(这年头compliance太严，狗头保命在细节处把公司名字换成字母ABCDE)。

A这次主打介绍了sentiment analysis,他们似乎有开拓event-driven hedge fund strats. 我就说他们怎么近期招了那么多ai 岗的人。

还有一些特小的买方比如B，他们做relative value strats，目前只招intern不招全职。这种小买方性质有点类似科技公司的startup，公司虽然小但是进去难度不低。（当然万事不绝对，具体难不难还要结合这个公司做什么策略，核心创始人实力几何去综合评判，不可一概而论）

类似B这种很小的买方，初期基本上都是要承担压力的核心岗位，基本不会有中后台的岗位的。只有公司体量大到一定程度，才会分出中后台各类岗位，即会出现做ppt的岗位。

众所周知，前台中后台完全是不同的模式。中后台work life balance(wlb)好，钱少，适合不想和资本签订卖身契的伙伴。前台learning curve陡峭，压力大钱高。尤其买方量化这行，比如jump trading, citadel securities，optiver这种，前台quant researcher和中后台business, risk等岗位是完全不一样的模式。

具体到前台quant，他们所做的方向又有说法。比如C这次的主讲人，是一位qr(quantitative researcher),他是做execution的，我之前居然一直以为他是做alpha的（centralized team做execution 和alpha区别有空再讲，今天先不说了）。

除了看岗位性质，也要看你所感兴趣的组的业务，也就是这些买方的客户是谁，钱是养老金还是有钱人的闲钱。比如都是quant岗位，但是客户不同会导致策略风格不同。一般养老金这种只能做passive的比如beta策略，风格类似国内公募基金。有钱人的闲钱一般做active alpha，类似于国内的私募基金。从求职者的角度来说就是做beta的wlb好，alpha的比较高风险高pay。

比如D在德国的策略我问了一下，smart beta策略偏多，整体风格偏保守。但是其在香港和东京的业务，做alpha偏多。比如E，我之所以对他印象深刻是因为我之前所在的组只做beta 策略，active alpha就是外包给了E。当天和他们聊了一下，他们总部在巴黎，德国这边确实主做active alpha，但巴黎那边主做beta。所以说同一公司统一岗位性质，策略风格不同也会导致工作压力/待遇不同。

说完买方插播几句，要注意的是卖方也有买方岗位， 所以说不是说bank的岗位就一定是卖方。比如UBS wealth management/asset management department的quant就是buyside quant。所以一定要具体情况具体分析。

quant这行，不能绝对地说买方就一定比卖方压力大或者待遇高，某些tier 1 bank, s&t岗位也不见得压力或者待遇比买方小，还是要看具体业务和具体组。同一行业不同公司差异巨大，同一公司不同组差异也巨大。应该理性看待，不宜对任何行业或者公司有盲目地吹捧。 

比如不建议一听某个大公司就两眼发光也不管什么岗位，或者一听是买方也就两眼发光不管公司策略赚钱与否，或者一听是大买方的前台岗位两眼发光也不管所在组的策略赚不赚钱（如果不是centralized team, 同一公司不同组之间差异巨大）。

平常心看待，理性分析，综合衡量评判。比如偏好wlb,就选清闲一点的，但要接受薪资低。想冲有钱的，那就准备好job security差容易被裁的风险。不见得哪个一定比哪个好，适合自己的才是最好的。

当然说了这么多，有个客观事实是今年market这么差，投资人撤资导致部分公司部分组全组被端端比比皆是。这种情况下可以说有offer就不错了，没得挑哈哈哈。当然万一明年market又好了求职者又可以挑三拣四的时候，那么就可以选一波了。但是我始终坚信了解这行基本风格是必备软实力，因为一般来说不论什么岗位，必然在拿offer前有类似的why quant问题，如果连最基本的行业信息都不了解的话，有可能在chemistry上不匹配被挂。