卡尔曼滤波原理详解（一）

前言

本文是对卡尔曼滤波学习的记录，主要参照了DR_CAN老师的视频进行学习。视频专栏链接：DR_CAN卡尔曼滤波视频专栏。虽然网上有很多卡尔曼滤波原理介绍的相关博客，但像DR_CAN老师讲解的如此详细的却不多，我也将自己跟随老师学习的记录下来。
本篇文章为卡尔曼滤波原理详解的第一篇，第二篇链接在此：卡尔曼滤波原理详解（二）

卡尔曼滤波是一种滤波技术，或者说状态估计方法（state estimation）/Linear Least-Mean-Squares Estimator（线性最小均方差估计）/Linear Quadratic Estimator（线性二次型估计）。
利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。
由于观测数据中包含噪声和干扰，因此最优估计也可以看作是滤波过程。
它具有占用内存空间小（除了前一个状态量外，无需保留其他历史数据）的特点，并且速度很快，适合用于实时问题和嵌入式系统。

数据融合的思想

在我们拥有多个数据来源下，我们应该如何融合多方面的数据，从而对数据进行更优的选择那？
假设我们要测量一个硬币的宽度，测量结果如下：

测量数据	标准差
$z_1$=6.5 mm	$\sigma 1$=0.2mm
$z_2$=7.3mm	$\sigma 2$=0.4mm

如何求出硬币的最佳估计宽度$\hat{z}$(其中测量的数据均符合高斯分布)。
显然由于$\sigma 1<\sigma 2$，所求的最优估计应当更靠近$z_1$
令：
$$\hat{z}=z_1+k(z_2-z_1)\text{\hspace{1em}(1)}$$
(显然，当$k$=1时，$\hat{z}=z_2$；当$k=0$时，$\hat{z}=z_1$)
更简单的说，即是$z1$与$z2$谁的权重占比更大。我们的任务是选取合适的$k$值，使得$\hat{z}$的方差最小。
$$\begin{array}{rl}{\sigma }_z^2& =var(z_1+k(z_2-z_1))\\ & =var((1-k)z_1+k{z}_2)\\ & =(1-k{)}^2{\sigma }_{z1}^2+k^2{\sigma }_{z2}^2\end{array}\text{\hspace{1em}(2)}$$
欲使其方差最小，对上式(2)进行求导，得：
$$\frac{d{\sigma }_z^2}{dk}=-2(1-k){\sigma }_{z1}^2+2k{\sigma }_{z2}^2=0$$
得：
$$k=\frac{{\sigma }_{z1}^2}{{\sigma }_{z1}^2+{\sigma }_{z2}^2}=\frac{0.2^2}{0.2^2+0.4^2}=0.2$$
则所求的最优估计$\hat{z}=z_1+0.2(z_2-z_1)=6.66mm$
可以看到所求的最优估计$\hat{z}$也确实更靠近$z_1$。.

通过这个例子我们能够深刻地体会数据融合的思想，而卡尔曼滤波也应用到了这个思想，在后续的讲解中会体现出来。

例子引入

假设一个在森林中随意奔跑的机器人，我们需要对其速度和位置有清晰的认识，但很不幸，传感器和定位系统只能帮助我们锁定该机器人的大致位置。这显然是不够的。如下表所示，定义其位置和速度

$P_k$	$V_k$
$k$时刻的位置	$k$时刻的速度

那么在未受到外界的任何干扰的时候，其运动模型可以用式（3）来表示
$$\begin{array}{rl}{P}_k& =P_{k-1}+\Delta t{V}_{k-1}\\ V_k& =V_{k-1}\end{array}\text{\hspace{1em}(3)}$$
假如存在外部的控制输入$u_k$，表现为加速度$\alpha$
则式（3）可以写为式（4）
$$\begin{array}{rl}{P}_k& =P_{k-1}+\Delta t{V}_{k-1}+\frac{1}{2}\alpha \Delta t^2\\ V_k& =V_{k-1}+\alpha \Delta t\end{array}\text{\hspace{1em}(4)}$$

进一步地，我们将其写成状态空间表达式的形式
$$X_k=\left[\begin{array}{cc}1& \Delta t\\ 0& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}{P}_{k-1}\\ V_{k-1}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{c}\frac{1}{2}\Delta t^2\\ \Delta t\end{array}\right]\alpha \text{\hspace{1em}(5)}$$
也即：
$$X_k=\left[\begin{array}{cc}1& \Delta t\\ 0& 1\end{array}\right]X_{k-1}+\left[\begin{array}{c}\frac{1}{2}\Delta t^2\\ \Delta t\end{array}\right]u_{k-1}\text{\hspace{1em}(6)}$$
当然，外部环境同样存在着各种各样的干扰$w_{k-1}$，假设其符合高斯分布$P(w)\sim (0,Q)$
进一步地，
$$X_k=\left[\begin{array}{cc}1& \Delta t\\ 0& 1\end{array}\right]X_{k-1}+\left[\begin{array}{c}\frac{1}{2}\Delta t^2\\ \Delta t\end{array}\right]u_{k-1}+w_{k-1}\text{\hspace{1em}(7)}$$

式（7）显然能帮助我们从上一时刻$k-1$的状态预测下一时刻$k$的状态。
前文中也提到过，我们也可以通过GPS、外部传感器等诸多手段得到测量出来的数据$Z_k$。

$$\begin{array}{rl}{Z}_1& =P_k（测量的位置）\\ Z_2& =V_k（测量的速度）\end{array}\text{\hspace{1em}(8)}$$
显然，测量中也存在着各种干扰$v_k$，同样假设其符合高斯分布$P(v)\sim (0,R)$
那么式（8）我们可以写成：
$$Z_k=\left[\begin{array}{cc}1& 0\\ 0& 1\end{array}\right]X_k+v_k\text{\hspace{1em}(9)}$$

将式（7）和式（9）写到一起，并用参数代替其中的矩阵，得到：
$$\begin{array}{rl}{X}_k& =A{X}_{k-1}+B{u}_{k-1}+w_{k-1}\\ Z_k& =H{X}_k+v_k\end{array}\text{\hspace{1em}(10)}$$
现在我们已经有了预测的（7）和测量的（9）两个分布，如何通过这两个分布，估算最优估计便是卡尔曼滤波需要完成的事情。

卡尔曼增益推导

一篇文章写完全部的好像有点长，为了便于读者学习，将该部分内容放到下一篇文章中。