【Matlab】求解黎卡提 Riccati 方程 李雅普诺夫 Lyapunov 方程

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针对黎卡提方程
$$PA+A^{T}P-PB{R}^{-1}{B}^{T}P+Q=0$$

A = [0  0; 1  0];
B = [1; 0];
Q = [0  0; 0  1];
R = 1/4;

[P,l,g] = care(A, B, Q, R)

结果

P =

    0.5000    0.5000
    0.5000    1.0000


l =

  -1.0000 + 1.0000i
  -1.0000 - 1.0000i


g =

    2.0000    2.0000

针对李雅普诺夫方程
$$A^{T}P+PA+Q=0$$

A = [1 2; -3 -4];  
Q = [3 1; 1 1];
X = lyap(A,Q)

结果：

X =

    6.1667   -3.8333
   -3.8333    3.0000

Ref: Matlab求解黎卡提方程

Ref: Matlab求解李雅普诺夫(Lyapunov)方程

Ref: lyap-MathWorks