梯度下降法，牛顿法，牛顿高斯法的原理比较

最新推荐文章于 2024-07-26 17:10:31 发布
最新推荐文章于 2024-07-26 17:10:31 发布
阅读量4.7k 收藏 8
点赞数 5
分类专栏： 建图和定位 文章标签： 梯度下降法 牛顿法 高斯牛顿法 原理解说
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/ziliwangmoe/article/details/81458175
版权
本文对比了梯度下降法、牛顿法和高斯牛顿法在求解可导函数最小值时的原理。梯度下降仅使用一阶导数，而牛顿法利用二阶导数信息，能更精确地找到极小值。高斯牛顿法则在一阶方法中结合最小二乘思想。三种方法在不同情况下各有优势，近似精度与计算复杂性存在权衡。
摘要由CSDN通过智能技术生成

梯度下降法和牛顿法可以用于任何可导函数的优化，都是把要优化的函数做泰勒展开后，找到能让目标函数最小的那个\Delta x，注意不会目标函数的自变量x。

梯度下降法值保留泰勒展开的一阶项（只有雅克比项），牛顿法保留到二阶项（有海森矩阵项）。

为了求使目标函数最小的\Delta x，我们对\Delta x求导，然后试图求得使倒数为0的那个\Delta x。

  1. 对于一阶的梯度下降法，求导后是线性方程，所以没有极小值，所以只用求得的\Delta x的方向。
  2. 对于二阶的牛顿法，求导后是二阶方程，所以能够求得一个极小值。

最低0.47元/天 解锁文章
chamomoe
关注
专栏目录
GN_BA_高斯牛顿法求解BA优化_
09-29
**高斯牛顿法在光流误差最小化中的应用** 在计算机视觉领域，Bundle Adjustment (BA) 是一种关键的优化技术，用于精确估计相机...在实际项目中，理解并掌握高斯牛顿法的原理和实现细节对于优化BA问题具有深远的影响。
最小二乘法、梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法原理
zhaly615的博客
05-17 1313
最小二乘法 【线性最小二乘法基本公式】 考虑超定方程组（超定指方程个数大于未知量个数）： 其中m代表有m个等式，n代表有 n 个未知数 β，m>n ；将其进行向量化后为： 显然该方程组一般而言没有解，所以为了选取最合适的 β让该等式"尽量成立"，引入残差平方和函数S （在统计学中，残差平方和函数可以看成n倍的均方误差MSE） 当 时， S（β）取最小值，记作： 通过对 S（β）进行微分求最值，可以得到： 如果矩阵 XTX非奇异则 有唯一解 [1] ： 【原理】 https://baike.b
牛顿法和高斯牛顿法对比
zxnzjccmily的博客
04-14 4228
非线性优化
高翔【自动驾驶与机器人中的SLAM技术】学习笔记（四）高斯牛顿法详解
最新发布
xiaoyaolangwj的博客
07-26 1187
还是那句话：高斯牛顿法是对：最小二乘法展开的是后面的函数部分。将f(x)一阶泰勒展开（一阶就要带雅可比矩阵）。这个自变量增量都是可求的。因此为了简化有了下面的高斯牛顿法。不过只适用于最小二乘法。最小二乘法展开的是后面的函数部分。将f(x)一阶泰勒展开（一阶就要带雅可比矩阵）。通过使用不含有二阶导数的矩阵U代替牛顿法中的H，根据矩阵U构造的不同，具有不同的拟牛顿法。所以为了使增量的更加稳定可靠，对其做了限制，增加了置信域。无论一阶泰勒展开，还是二阶泰勒展开都是关于增量。缺点：雅可比矩阵有时是。
总结最小二乘法——梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法
weixin_46340912的博客
05-17 1544
** 一：最小二乘法 ** 1.定义： 最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术。它通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。 2.理解： 首先，最小二乘法的思想可以用一个例子来理解： 假设我们对一个大小约等于10的数据有y1,y2,y3,y4,y5这样的5个估计值（实际情况完全会更多）但是因为这些估计值他们大小并
牛顿法，高斯-牛顿法
Yemiekai的博客
04-05 9562
牛顿法（Newton’s method） 假如已知函数 f(x)f(x)f(x)，想要求 f(x)=0f(x)=0f(x)=0 的解（或者叫根）。 牛顿法（Newton’s method）大致的思想是： （1）选一个初始位置 x0x_0x0​（这个位置最好是在根的附近）； （2）在这个位置上找一个 f(x)f(x)f(x) 的近似函数（通常用泰勒展开）； （3）令近似函数为 000 ，求解； （4）以这个解为新的位置 x1x_1x1​； （5）重复上述迭代，到第 nnn 次迭代得到 xnx_nxn​，当 ∣
牛顿法、高斯牛顿法和列文伯克-马奎特算法浅析
qq_38883271的博客
11-14 1802
牛顿法、高斯牛顿法和列文伯克-马奎特算法都是常见的解决非线性最小二乘法问题的算法。本文主要简单介绍一下三者之间的特点和区别。 1.牛顿法 对于最小二乘法问题，我们先建立如下的数学模型： 我们需要做的就是找到以上函数的局部最小值x*，即函数F(x)的极小值。如果函数在定义域内处处可导，那么在该极小值点处会有如下公式成立： 由此可以看出，牛顿法好像只要求F(x)的一阶导数就可以搞定出点x*。 由于...
最优化方法总结——梯度下降法、最速下降法、牛顿法、高斯牛顿法、LM法、拟牛顿法
Dfreedom.的博客
11-22 1万+
最优化方法总结——梯度下降法、最速下降法、牛顿法、高斯牛顿法、LM法、拟牛顿法。总结了算法的迭代公式以及改进的点和解决的问题
牛顿法，高斯牛顿法以及L-M法的详细推导
07-22
L-M法在迭代中会使用一个正则化参数λ，当λ较大时，L-M法表现为梯度下降法，当λ接近零时，则近似于高斯牛顿法。其迭代更新公式为： X_{n+1} = X_n - [J_F(X_n)^T * J_F(X_n) + \lambda I]^{-1} * J_F(X_n)^T * F...
最优化 拟牛顿法，高斯-牛顿法，LM法，共轭梯度法
12-05
3. **Levenberg-Marquardt法**（LM法）：LM法是高斯-牛顿法和梯度下降法的折衷方案，尤其适合处理数据噪声较大的问题。当误差函数的Hessian矩阵近似不可逆时，LM法通过引入惩罚项来改善算法的稳定性。文件`LM.m`包含...
matlablm算法代码-non-linear-algorithm:梯度下降，高斯牛顿法和LM法C++代码和Matlab代码
05-26
它结合了梯度下降法和高斯-牛顿法的优点，适用于处理非线性函数拟合和参数估计的问题。在本项目中，提供了C++和Matlab两种编程语言实现的LM算法代码。 1. **梯度下降法**：这是一种迭代优化算法，用于寻找函数的...
NDF.rar_NDF_牛顿法_牛顿法方程组
09-19
实际应用中，牛顿法常用于优化问题、数值积分、动力系统分析和机器学习的梯度下降算法等。 总结来说，牛顿法是解决非线性方程组的一种强大工具，但需要注意其收敛性、矩阵操作的复杂性和初始猜测的影响。在实际应用...
最优化算法之牛顿法、高斯-牛顿法、LM算法
shandianfengfan的博客
10-17 1万+
上一篇文章中主要讲解了最优化算法中的梯度下降法，类似的算法还有牛顿法、高斯-牛顿法以及LM算法等，都属于多轮迭代中一步一步逼近最优解的算法，本文首先从数学的角度解释这些算法的原理与联系，...
牛顿法，高斯牛顿法，列文伯格-马夸尔特(LM)法 (含代码)【最小二乘非线性求解】
weixin_43763292的博客
11-29 7051
牛顿法是一种函数逼近法,它的基本思想是：在极小点附近用x(k)x^{(k)}x(k)点的二阶泰勒多项式来近似目标函数f(x)f(x)f(x),并用选代点x(k)x^{(k)}x(k)处指向近似二次函数的极小点方向作为搜索方向p(k)p^{(k)}p(k)。minf(x),x∈Rnminf(x),x∈Rn其中f(x)f(x)f(x)在点x(k)x^{(k)}x(k。
数据压缩作业 | 最小二乘法——梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法原理总结
layata的博客
05-18 1004
线性预测器最佳预测系数线性方程的推导： 最小二乘法 通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。利用最下二乘法可以简便地求得未知数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。其他一些优化问题也可以通过最小化能量或最大化熵用最小二乘法来表达。 线性最小二乘法基本公式： 考虑超定方程组（超定指方程个数大于未知量个数）： 其中m代表有m个等式，n代表有 n 个未知数β，m>n ；将其进行向量化后为： Xβ=y 显然该方程组一般而言没有解，所以为了选取最合适的
【math】梯度下降法(梯度下降法，牛顿法，高斯牛顿法，Levenberg-Marquardt算法)
热门推荐
DSbatigol的专栏
10-08 2万+
驻点 http://blog.csdn.net/luoleicn/article/details/6527049
高斯-牛顿算法
Thomas会写字
08-25 5861
指因变量与自变量之间的关系不是线性的关系，比如平方关系、对数关系、指数关系、三角函数关系等等。对于此类方程，求解n元实函数f在整个n维向量空间Rn上的最优值点往往很难得到精确解，经常需要求近似解问题。求解该最优化问题的方法大多是逐次一维搜索的迭代算法，基本思想是在一个近似点处选定一个有利于搜索方向，沿这个方向进行一维搜索，得到新的近似点。如此反复迭代，知道满足预定的精度要求为止。需要用目标函数的到函数，又称最速下降法，是早期的解析法，收敛速度较慢收敛速度快，但不稳定，计算也较困难。
【最优化】牛顿法、高斯-牛顿法
holle_world_ldx的博客
04-26 1077
在一维搜索中我们所要解决的问题是如何找函数f(x)的最小值。​gxfxkf′xkx−xk21​f′′xkx−xk2gx≈fx求fx最小值≈求gx最小值g′xf′xkf′′xkx−xk令g′x0xxk−f′′xkf′xk​只有在f′′x0时成立，f′x0只能保证该点为极值点，f′′x0保证该点为极小值点​。
梯度下降、牛顿法、高斯牛顿&L-M算法比较
OORRANNGGE的博客
05-30 8730
本文梳理一下常见的几种优化算法：梯度下降法，牛顿法、高斯-牛顿法和L-M算法，优化算法根据阶次可以分为一阶方法（梯度下降法），和二阶方法（牛顿法等等），不同优化算法的收敛速度，鲁棒性都有所不同。一般来讲，二阶方法要比一阶方法有更快的收敛速度。 梯度下降法 梯度下降法是一种简洁直观的寻找极小值的迭代算法，它总是沿着负梯度方向进行搜索，直到梯度为0才收敛。它的迭代公式为： xk+1=xk−αf′(xk...
梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法
09-29
相比于梯度下降法，牛顿法更容易收敛（迭代更少次数），但是需要计算海森矩阵，而且在高维情况下计算海森矩阵的复杂性很高。 高斯牛顿法是牛顿法的一种变种，它主要用于非线性最小二乘问题的求解。高斯牛顿法通过...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值