如果{Eₙ}都是可测集，且他们处处收敛于E. 那么E也是可测集.

NOTE: 所谓集合的处处收敛，是说得他们的特征函数处处收敛.

证明:

1. 首先， 定义在 $E$ 上的可测函数序列，如果几乎处处收敛收敛于一个函数$f$, 则这个函数$f$也是可测函数。
2. 由1可得$E$的特征函数也是可测的。
3. 其次， 一个集合的特征函数可测的充要条件是集合本身可测。
4. 那么根据2和3可得。$E$的特征函数既然是可测的那么，$E$也是可测的。

本证明是一个简要的证明。用到了两个结论。 这两个结论这里没有直接给出。因为如果给出这两个结论的证明就需要更多篇幅。 不利于做简要证明。 其中1和3需要读者自行查找资料证明。