# 线性规划
线性规划问题linear programming problem LPP
单纯形法 simlex method
内点法karmarkar method
# 内点法
障碍函数法 barrier Method
原始对偶法 primal dual interior point method
# 障碍函数法
又叫罚函数法,通常是处理不等式约束最优化问题,不能处理等式约束。 通过构造内点惩罚函数 并构造新的无约束目标函数 (这就相当于对所有点都进行惩罚, 只是根据靠近边界程度,惩罚程度不一样)
为什么只能处理不等式约束呢? 因为构造的内点惩罚函数是定义在可行域内的函数,而等式约束优化问题不存在可行域空间。
惩罚函数定义在可行域内,并在可行域内求惩罚函数的极值点,即求解无约束问题时的探索点总是在可行域内部。这样可行域内的解基本逼近原约束问题的最优解 (惩罚因子越小, 惩罚函数的极小点越接近原约束问题的最优点)
障碍函数和障碍因子(权重)
两种重要形态:倒数,对数;
当变量趋向可行域边界时,障碍函数变无穷大, 障碍函数形成围墙
障碍因子不宜过大,因为当变量不挨着边界时 内点惩罚函数 应该接近与原始无约束目标函数
序列无约束极小化方法SUMT
对惩罚因子r 进行迭代,取一个严格单调递减且趋于零,单调递减 即对r~k~ 迭代取一个缩小系数e, 当r~k~B(x~k~) 小于 某一个临界值,停止迭代