随机过程是依赖于参数的一族随机变量的全体,参数通常是时间。
随机变量是随机现象的数量表现,其取值随着偶然因素的影响而改变。
例如,某商店在从时间
t0
t
0
到时间
tk
t
k
这段时间内接待顾客的人数,就是依赖于时间
t
t
的一族随机变量,即随机过程。
一般来说,把一组随机变量定义为随机过程。在研究随机过程时人们透过表面的偶然性描述出必然的内在规律并以概率的形式来描述这些规律,从偶然中悟出必然正是这一学科的魅力所在。
数学上的随机过程可以简单的定义为一组随机变量,即指定一参数集,对于其中每一参数点指定一个随机变量 x(t) x ( t ) 。如果回忆起随机变量自身就是一个函数,以ω表示随机变量x(t)的定义域中的一点,并以x(t,ω)表示随机变量在ω的值,则随机过程就由刚才定义的点偶(t,ω)的函数以及概率的分配完全确定。如果固定t,这个二元函数就定义一个ω的函数,即以x(t)表示的随机变量。如果固定ω,这个二元函数就定义一个t的函数,这是过程的样本函数。