蒙特卡洛算法

蒙特卡罗方法（Monte Carlo method），也称 统计模拟方法。

蒙特卡洛方法的理论基础是大数定律。大数定律是描述相当多次数重复试验的结果的定律，在大数定理的保证下:

利用事件发生的 频率 作为事件发生的 概率 的近似值。

所以只要设计一个随机试验，使一个事件的概率与某未知数有关，然后通过重复试验，以频率近似值表示概率，即可求得该未知数的近似值。

样本数量越多，其平均就越趋近于真实值。

此种方法可以求解微分方程，求多重积分，求特征值等。

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参考资料：
经典算法：蒙特卡洛方法（MCMC）
蒙特卡洛方法（入门详解）