概率估计的一些计算

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于 2022-03-30 21:57:56 首次发布

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1. 证明泊松分布 $\frac {e^ {-\lambda} \lambda^k}{k!}$ ， $\lambda _e = \frac{\sum \limits_{i=1}^{n} k_i } {n}$ 是参数 $\lambda$ 的最大似然估计

解：

最大似然函数： $\L(x_1, x_2, \cdots, x_n; \lambda) = \prod \limits_{i = 1}^{n} \frac{\lambda ^{x_i}}{x_i !} e^{-\lambda} = e^{-n\lambda} \prod \limits_{i = 1}^{n} \frac{\lambda ^{x_i}}{x_i !}$

取对数： $ln \L = -n \lambda + \sum \limits_{i = 1}^{n}(x_iln\lambda - ln(x_i!))$

求导： $\frac{dln \L}{d \lambda} = -n + \sum \limits_{i = 1}^{n} \frac{x_i}{\lambda}$

令导数等于0： $\frac{dln \L}{d\lambda} = 0$

解得： $\lambda = \frac{1}{n}\sum \limits_{i = 1}^{n}x_i = \bar{\dot{x}}$

即 $\lambda$ 的最大似然估计量： $\hat{\lambda} = \frac{1}{n}\sum \limits_{i = 1}^{n}x_i = \bar{\dot{x}}$

解：由一阶矩和二阶矩公式 $\begin{cases} E(Y) = \frac{1}{n} \sum \limits_{i = 1}^{n}y_i \\ E(Y^2) = \frac{1}{n} \sum \limits_{i =1}^{n}y_i ^2 \end{cases}$

一阶矩： $\begin{cases} E(Y) = \frac{(\theta_1 - \theta_2) + (\theta_1 + \theta_2)}{2} = \theta_1 \\ \frac{1}{n}\sum \limits_{i = 1}^{n}y_i = \frac{8.3+4.9+2.6+6.5}{4} = 5.575 \end{cases}$

二阶矩： $\begin{cases} E(Y^2) = \int_{\theta_1-\theta_2}^{\theta_1+\theta_2}y^2 \frac{1}{2\theta_2}dy = \frac{(\theta_1+\theta_2)^3 - (\theta_1-\theta_2)^3}{6\theta_2}\\ \frac{1}{n}\sum \limits_{i = 1}^{n}y_i^2 = \frac{8.3^2+4.9^2+2.6^2+6.5^2}{4} = 35.4775 \end{}$

由一阶矩和二阶矩列等式： $\begin{cases} \theta_1 = 5.575 \\ \frac{(\theta_1+\theta_2)^3 - (\theta_1-\theta_2)^3}{6\theta_2} = 35.4775 \end{cases}$

解得： ${\theta_2}' = 0$ (舍)， ${\theta_2}'' = -3.632$ (舍)， ${\theta_2}''' = 3.632$

故解得： $\theta_1 = 5.575 \quad \theta_2 = 3.632$

解：按95%的置信区间公式： $(\bar{y} - 1.96\ast \frac{\delta }{\sqrt{n}}, \bar{y} + 1.96\ast \frac{\delta }{\sqrt{n}})$ ，其中 $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum \limits_{i=1}^{n}Y_i$ ，做为点估计，取样本均值， $\delta$ = 8取男性标准差

则： $\begin{cases} \bar{y} = \frac{52+69+73+88+87+56}{6} = 70.83 \\ (\bar{y}-1.96 \ast\frac{8}{\sqrt{6}}, \bar{y}+1.96 \ast\frac{8}{\sqrt{6}} \end{cases}$