泛函分析基础7-2-赋范线性空间6-2：Holder/赫尔德不等式【Young不等式⇒Holder不等式⇒Minkowski不等式】

引理1（赫尔德( Holder)不等式）

设$p>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1,f\in L^p[a,b],g\in L^q[a,b],$那么 $f(t)g(t)$ 在 $[a,b]$ 上 $L$ 可积，并且

$${\int }_a^b|f(t)g(t)|\mathrm{d}t⩽\Vert f{\Vert }_p\Vert g{\Vert }_q.(7)$$

证明
首先证明当 $p>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$时，对任意正数 $A$ 及 $B,$ 有

$$A^{\frac{1}{r}}{B}^{\frac{1}{q}}⩽\frac{A}{p}+\frac{B}{q}.(8)$$

事实上，作辅助函数$\phi (t)=t^{\alpha }-\alpha t(0<t<\infty ),0<\alpha <1,$则${\phi }^{\prime }(t)=\alpha \left[t^{\alpha -1}-1\right],$所以在 $(0,1)$上， ${\phi }^{\prime }(t)>0,$ 在 $(1,\infty )$ 上${\phi }^{\prime }(t)<0,$ 因而 $\phi (1)$ 是函数$\phi (t)$ 在 $(0,\infty )$ 上的最大值，即

$$\phi (t)⩽\phi (1)=1-\alpha ,t\in (0,\infty ).$$

由此可得

$$t^{\alpha }⩽\alpha t+(1-\alpha ),t\in (0,\infty ).$$

令$t=\frac{A}{B},$ 代入上面不等式，那么

$$\frac{A^a}{B^a}⩽\alpha \frac{A}{B}+(1-\alpha ).$$

两边乘 $B,$ 得到

$$\frac{A^{\alpha }}{B^{\alpha -1}}⩽\alpha A+(1-\alpha )B.$$

令 $\alpha =\frac{1}{p},$ 则 $1-\alpha =\frac{1}{q},$于是上式成为

$$A^{\frac{1}{p}}\cdot B^{\frac{1}{q}}⩽\frac{A}{p}+\frac{B}{q}.$$

如果 $\Vert f{\Vert }_p=0$ (或 $\Vert g{\Vert }_q=0,$ 则 $f(t)=0a.e.$于 $[a,b]$ (或 $g(t)=0a.e.$ 于 $[a,b]),$这时，不等式(7)自然成立，所以不妨设$\Vert f{\Vert }_p>0,\Vert g{\Vert }_q>0.$ 作函数

$$\phi (t)=\frac{|f(t)|}{\Vert f{\Vert }_p},\psi (t)=\frac{|g(t)|}{\Vert g{\Vert }_q}.$$

令 $A=|\phi (t){|}^p,B=|\psi (t){|}^q,$代人不等式(8)，得到

$$|\phi (t)\psi (t)|⩽\frac{|\phi (t){|}^p}{p}+\frac{|\psi (t){|}^q}{q}.(9)$$

由(9)式立即可知 $\phi (t)\psi (t)$ 在 $[a,b]$ 上 $L$可积，由此可知 $f(t)g(t)$ 也 $L$ 可积，对(9)式的两边积分，得到

$${\int }_a^b|\phi (t)\psi (t)|\mathrm{d}t⩽{\int }_a^b\frac{|\phi (t){|}^p}{p}\mathrm{d}t+{\int }_a^b\frac{|\psi (t){|}^q}{q}\mathrm{d}t.$$

因此

$${\int }_a^b|f(t)g(t)|\mathrm{d}t⩽\Vert f{\Vert }_p\Vert g{\Vert }_q.$$