- 博客(400)
- 资源 (4)
- 收藏
- 关注
RSS订阅原创 Z-Score模型的进阶版：Zeta模型
回归的目标为ST和非ST，用T-1期的变量和T期ST状态做模型训练，再基于训练出来的模型和T期的变量去预测T+1期的ST状态；查询策略具体持仓之后发现，今年6月份以来垃圾股持续火热，例如持仓中的*ST顺利和*ST西源，红红火火恍恍惚惚竟然都走出了翻倍行情......只是，当潮水退去，才知道谁在裸泳。不过，当程序刚开始运行时我们就发现，模型筛选出来的股票数量过多。首先，论文中的样本数量可能过少，实验组和检验组各只有23只ST股票，同时作为对照的46只相应行业的非ST股票的选取规则并没有披露。...
2022-09-01 17:02:18
3309
原创 分享一个因子挖掘的利器：遗传规划
以往的因子研究都是“先有逻辑，后有公式”，是一种“演绎法”。但遗传规划的形式是“先有公式，后有逻辑”，属于“归纳法”。它的优势在于可以充分利用计算机的强大算力进行启发式搜索，同时突破人类的思维......
2022-06-27 10:07:00
5902
3
原创 股指期货策略精选合集
自4月27日大盘出现光腿大阳线以来（至6月15日），上证指数已震荡上涨14%有余，然而赚钱效应不温不火，大部分都是赚指数不赚个股的行情。那么如何把握当下这种行情呢？
2022-06-17 15:37:37
1619
1
原创 研报复现：有基本面支撑的低估值组合
这是海通证券在《"海量"专题（212）——构造A股价值组合的三种范式》所提出的观点，研报中还构建了两种有基本面支撑的低估值组合。一种是估值增长组合，另一种是PB-盈利组合。其中估值增长组合所用到的“增长”指标为一致预期2年复合增长率、预期净利润调整、SUE因子的综合得分，遗憾的是这三个指标都是一致预期数据，我们暂时还没有该数据。而PB-盈利组合的“盈利”指标为ROE和SUE因子等权得分，虽然SUE因子缺少，但ROE数据还是比较常见的，我们可以让ROE指标代替“盈利”指标，未来有了一致预期数据再来构建SUE因
2022-06-01 14:34:21
1229
原创 分享一个在沪深300下获得146.56%超额收益的策略
今天的策略复现自广发金工的研报：《广发证券：A股量化择时模型GFTD第二版》（20130726）GFTD是广发TD的缩写，TD指标包含多种类型，最常见的就是TD序列和TD组合。TD序列也就是大家常见的神奇九转，TD组合比神奇九转更复杂，而GFTD模型是以TD组合为原型，进一步优化下的成果。所以说，掌握了TD组合，也就掌握了神奇九转。一、GFTD模型原理在上述的模型原理中，GFTD模型进一步增加了一些机制：止损机制：买入信号下，止损点为计数期间的最低价；卖出信号下，
2022-05-12 13:27:48
1683
原创 四月券商金工精选
四月刚结束不久，笔者在这段时间内发布的研报中精选了22篇个人认为比较有意思的研报与诸位分享。其中1篇与期货相关、3篇与基金相关、18篇与股票相关，信息量较大，感兴趣的读者可以先收藏起来，慢慢浏览~目录简述[1] 中信期货：期货多因子系列（一）：动量及高阶矩因子在商品期货截面上的运用发布日期：2022-04-18 关键词：商品期货、动量因子、高阶距因子主要内容：文章应用经典动量因子以及高阶中心矩类因子对部分期货品种进行了回测，方式主要为分层测试，主要结论有以下两点：
2022-05-09 10:18:26
2006
1
原创 魔改Dual Thrust示例策略
没几天就到五一假期啦，想来也有段时间没分享策略了，所以今天给大家准备了一个期货量化策略作为节前福利，请收下~本篇分享的策略是在掘金量化终端所提供的示例策略的基础上进行优化的，该策略名为Dual Thrust策略，以期货作为交易标的。此处我们先简单回顾下策略逻辑。Dual Thrust策略是一个趋势跟随策略，它是以开盘价±历史N天的波幅作为震荡区间上下轨，突破这个震荡区间上下轨便跟随开仓，上下轨和波幅的计算方式如下：上轨：开盘价+K1*波动下轨：开盘价-K2*波动波幅：
2022-04-27 18:07:32
1967
原创 谈谈那些基础但不简单的股票数据
今天的内容相对基础，适合对股票数据含义不甚了解的人群。通过它，可以了解股票数据的不同方面，包括开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交额和成交量的概念与意义。同时，我们也将介绍如何计算前复权价格，股票除权除息（送股、分红和配股等情况）对数据的影响，以及它们为何重要。本文使用的编程环境是Python 3.8、Jupyter Notebook以及掘金量化终端。样本时间为 2015年01月01日至2021年12月31日（含）期间的数据。在掘金量化终端，你将免费获得这些数据！官网：h
2022-04-22 13:21:28
3515
原创 手把手教你用量化做复盘（二）
本文是“手把手教你用量化做复盘”系列的第二篇文章，复现了各类因子并进行监控跟踪。我们参考了国信证券数量化投资周报系列的《多因子选股周报》，囊括七大类因子：估值、反转、动量、成长、盈利、流动性、波动，其中包含23个小类因子。基于不同指数样本空间，追踪各类因子的收益表现。还没看过第一篇内容的小伙伴，建议先花几分钟阅读前置系列文章，提高本文阅读体验。（第一篇：如何用量化的方式做复盘？看这篇就对了！）首先，我们看下因子的定义及其计算方式，其中大部分是常见的量价数据与财务数据，但部分数据获取难
2022-04-18 10:35:28
892
原创 手把手教你用量化做复盘（一）
股市复盘是交易中的重要组成部分，能够帮助交易者更好地了解股市变化，把握未来趋势。但有时候复盘工作量较大，往往花费大量的时间精力，为帮助掘金用户更好、更快地完成复盘工作，特此推出系列内容：《手把手教你用量化做复盘》。本文属于该系列的第一篇。内容参考了广发金工的量化择时研报和广大短线交易用户的涨停股分析方法，分别从大盘指数、个股结构、涨停股、择时模型四个维度进行分析。复盘程序基于掘金SDK数据和Jupyter Notebook。关于Jupyter的使用请参考官网帮助中心里的“新手指引..
2022-04-11 16:35:59
1456
原创 量化策略分享 | MA超进化：LLT低延迟趋势线
移动平均线（MA）是我们技术分析中常用的一种趋势跟踪指标，但在使用的时候你是否也会有这样的烦恼：交易信号延迟太久，或者交易信号太频繁了！延迟性和平滑性问题似乎是不可兼得的“鱼和熊掌”。针对这个问题，广发证券基于通信领域的滤波器原理，在《短线择时策略研究之三：低延迟趋势线与交易性择时》中创造性构建了：LLT低延迟趋势线（Low-lag Trendline）。LLT低延迟趋势线是一种二阶滤波器，阶数相对适宜，相比MA、EMA等均线指标能够降低延迟，同时增强在低频部分的输出信号。当然，..
2022-03-29 16:28:37
3885
原创 base深圳 急招｜Go开发工程师、测试工程师
公司名称：深圳红树科技有限公司工作地点：深圳南山区招聘岗位：Go开发工程师、测试工程师投递邮箱：hr@myquant.cn命名格式：CSDN+应聘岗位+姓名+工作年限支持推荐优秀简历，推荐成功者有奖励！01Go开发工程师岗 位 职 责1、构建高性能、高可靠、可扩展的金融平台后端服务；2、处理海量实时与静态金融数据；3、持续集成、测试、部署我们的平台；4、与前端团队协作，支持产品研发。任 职 要 求1、本科学历，2年以上Golang后端服务或web、
2022-03-25 11:18:24
611
原创 经典量化策略：二八轮动策略
买大盘股好，还是买小盘股好，这是二八轮动策略（也称大小盘轮动策略）所思考的“哲学”问题。在A股市场，大盘股数量和小盘股数量往往二八分。而占市场股票数量20%的大盘股，其市值往往占全市场的80%左右，呈现明显的二八定律，这也算是A股的特色，在成熟的美国市场，大小盘之间轮动就不那么的显著了。A股市场中具有代表性的大盘股指数有上证50指数和沪深300指数，小盘股代表性指数有中证500、中证1000和创业板指。由于指数不能直接交易，所以该策略的交易标的往往选择其对应的指数ETF或者成分股..
2022-03-17 17:56:53
2456
原创 彼得林奇PEG价值选股策略（附源码入口）
13年26倍收益！这是美国基金经理彼得·林奇所创下的投资收益纪录。作为麦哲伦基金的管理人，林奇曾被《时代》杂志评选为首席基金经理，却在职业巅峰时激流勇退，成就一段传奇故事。作为一个价值投资者，PEG价值选股法一直备受他的推崇。那么，今天就让我们一起来探究这一选股方法。首先理解其概念，何为PEG？PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是Jim Slater发明的一个股票估值指标，是在PE（市盈率）估值的基础上发展起来的，它弥补了PE对企业动态成长性估计的不足。PEG指标是
2022-03-11 16:38:27
1988
原创 在掘金，拿到策略以后如何跑起来？
近期有许多的小伙伴新加入了我们的掘金大家庭，在此先表示热烈欢迎。但萌新往往避免不了一些问题，首当其冲的就是如何使用的问题。策略是有了，怎么在掘金量化的平台上顺利跑起来呢？不用担心，今天的内容就是为了解决这个问题！下面我们将带领大家“走一遍”掘金的入门路线。建议收藏，不易走丢哦~先说明，由于掘金量化终端运行于本地Windows环境，为了保证运行可靠性，推荐大家至少使用以下配置：在本文中，我们使用的配置和软件分别是：- Windows 10 64位系统
2022-03-09 16:38:16
3251
原创 如何通过形态选股构建量化策略？
形态选股是各类炒股软件必备的重要功能，用户手动选择股票及其K线区间后，软件能够基于给定“形态匹配度”筛选出最相似的股票。然而，手动的方式往往覆盖面较低，也较为麻烦。所以，我们将通过形态选股的方式构建量化策略，以提升投资效率。构建量化策略之前，我们首先要解决“形态匹配”功能，朴素的方法是：先刻画K线形态的特征，例如区间涨幅，成交额变化，K线走势等；通过这些特征与其他股票相比较，计算二者的相关性，保留高相关性的股票。一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特，形态选股亦是如此，这里主要是因为匹配的数据特征的不同所
2022-02-25 16:06:02
11249
原创 从小市值因子策略入手，带你入门量化投资 (附年化收益率77.83%策略)
随着量化投资在国内的兴起，越来越多的人开始研究量化投资。可其中有不少人在学习代码、研究策略的过程中败下阵来，但量化投资其实也可以很简单。今天，我们以经典的小市值因子策略为例，为大家演示如何借助掘金量化终端（以下简称“掘金终端”）入门量化投资！开始编写前，先确认我们的交易标的、交易时间以及交易逻辑，这里设置如下：交易标的：全市场A股股票（剔除停牌、ST股、次新股） 交易时间：每月第一个交易日，调仓换股 交易逻辑：等权买入市值最小的N只股票接着，打开掘金终端，在“量化研究”的板块下新建一个策略。
2022-02-21 14:10:24
3254
4
原创 如何通过回测报告中的指标评估策略优劣？
掘金量化作为一个集数据、投研、实盘交易于一体的平台，一直致力于为量化投资者提供更加专业、便捷、好用的量化投研与交易工具。 在掘金，用户可使用终端自带的IDE或接入第三方IDE免费运行回测并获得相应的回测报告。 报告中呈现了多个不同的指标，可以帮助我们从各个角度客观、全面地分析策略的优劣。但这些指标具体代表了什么，怎么评估策略好坏，相信对于一些入门不久的新人而言还是有难度的。 所以今天的掘金小课堂将与大家分享这些指标的概念与意义，希望能帮助到有需要的用户。 下图是从掘金量化终端获取的一份回测报
2022-02-11 16:24:11
10796
原创 逃顶利器：衡量市场微观结构恶化程度
面对市场暴跌，我们不乏一些成熟的择时指标来帮助规避下跌风险，比如均线择时、RSRS指标择时等。但你听说过用市场微观结构恶化程度来择时的吗？ 2021年2月24日，广发策略在其发布的《扩散升级》全市场率先提出：“市场微观结构出了问题”。“微观结构恶化”是各类投资者在交易上的趋同引致，是拥挤交易下价格偏离基础价值的现象。 当前衡量市场微观结构恶化程度的指标，即成交额排名前5%的个股成交额占全部A股占比，阈值为45%。 从研报中展示的数据结果来看，历史上共有5次指标超过阈值的情况。 有2
2022-01-27 17:08:29
737
原创 经典日内策略：ORB突破策略（期货）
在掘金终端示例策略和前期分享中，我们分享了很多经典日内策略，包括菲阿里四价策略、R-Breaker策略、空中花园策略和汉斯123策略等，在此我们进一步探究另一个经典日内策略：ORB突破策略。 ORB突破策略最早由美国基金经理托比于1988年提出。策略核心思想是以历史数据的振幅作为当日突破界限，当市场突破该界限后，便认为是真正的突破，跟随该趋势。 ORB策略的相关指标定义如下： ORB=MIN(ABS(昨高-昨收)，ABS(昨低-昨收))上轨=今日开盘价+MEAN(ORB,N)*M下轨=今日
2022-01-21 17:15:00
3921
原创 量化买卖压力选股（附源码）
股票的任何一笔交易都需要对手盘的存在，这是一个双方买卖撮合的过程。在这一过程中，股票价格的变动与买压（买入强度）、卖压（卖出强度）相关。买压越大，价格上涨的概率越大，卖压越大，价格下跌的概率越大。那如何衡量股票的买压和卖压呢？我们来看一份由东方证券发布的研报——《基于量价关系度量股票的买卖压力》。研报中认为：成交量在价格高位放大时，卖压较大；成交量在价格低位放大时，买压更大。那么当价格高位下的成交量放大时，vwap（成交量加权价格）就比较高，当价格低位下的成交量放大时，vwap就比较
2022-01-15 17:23:27
4221
1
原创 强化版动量效应：量化界的“追涨杀跌”
动量效应是量化圈子中最常见的一词，用更直白的话翻译就是“追涨杀跌”。而动量效应往往和反转效应相对应。从时间序列上看，短期内市场一般伴随着反转效应，动量效应需剔除短期的反转效应；为此动量效应通常是以M期前的N期涨跌幅作为基础数据，但这样的构建方式只用到N期的期初和期末价格，区间的大部分数据信息都未利用到，那么我们不禁产生了疑问：区间内包含的高频数据能带来更好的收益吗？《Non-parametric momentum based on ranks and signs》和《东方证券：存在于全市场范
2022-01-07 17:05:31
1099
1
原创 研报复现 | 量稳换手率选股因子
换手率是大家在选股时经常会用到的一个数据，其运用可谓是花样百出。 东吴证券在“技术分析系拥抱选股因子”系列研究中就发布了多篇有关换手率的研报。如今年发布的有： 系列研究（九）：改进STR——换手率要比别人稳，也要比自己稳系列研究（八）：优加换手率——解决1+1＜2的难题系列研究（七）：量稳换手率选股因子——量小、量缩，都不如量稳？系列研究（四）：换手率分布均匀度，基于分钟成交量的选股因子注：研报按发布时间由近到远排列。其中，第七篇研报的收益较为不错，我们将选取它作为今天的复现对象.
2021-12-24 16:54:22
1482
原创 掘金量化 | 短周期量价策略（附源码）
可能不少朋友都有阅读过国泰君安《基于短周期价量特征的多因子选股体系》这篇研报，对其内多达191个量价因子印象深刻。该研报是在2017年中旬发布的，时至今日已过去四年时光，为此大家可能会好奇，这些因子“尚能饭否”？ 为此，基于单因子方式，我们做了一些简单测试。 一、策略逻辑简述： 基于研报内的量价因子，做多单因子前N只股票，周频持仓。 我们测试了Alpha001至Alpha050这50个因子，其中Alpha007因子在今年表现较为优越。其因子定义分为如下： Alp
2021-12-17 17:37:29
2696
2
原创 阻力支撑的新视角（下）
《阻力支撑的新视角（上）》发表于2018年9月12日，我们复现了基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时》的模型。 不难发现，RSRS标准分策略优于斜率策略，而且对牛市行情拐点有着敏锐的风险警示。时隔3年，现在市场环境以及模型适用度也相应发生了变化。我们来回顾一下RSRS模型。 择时算法简述：1、 获取前N天的最高价与最低价序列2、 对最高价与最低价序列进行sm.OLS线性回归3、 取M天斜率的时间序列，算一下当天斜率的标准分Z-score4、 设定buy与
2021-12-14 15:04:40
527
原创 人手必备，策略中最常用的5类Python数据接口
今天为大家整理了在掘金量化中获取数据时常用的5类数据接口并展示相关的函数原型与参考示例，有需要的朋友就一起来看看吧~目录01基础数据get_instrumentinfos - 查询交易标的基本信息get_instruments - 查询最新交易标的信息get_history_instruments - 查询交易标的历史信息数据get_trading_dates - 查询交易日列表get_previous_trading_date - 查...
2021-12-10 15:04:02
2195
1
一个期货冠军奇迹的买卖方法：菲阿里四价期货策略.py
2020-04-28
经典量化策略：Dual Thrust（期货）.py
2020-04-28
布林线均值回归量化交易策略.py
2020-04-28
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人