0. error function
erf(x)=1π−−√∫x−xe−t2dt
erf
(
x
)
=
1
π
∫
−
x
x
e
−
t
2
d
t
python 下的 math 标准库定义着 erf 的实现。
1. 从 error function 到标准正态分布 cdf 的实现
标准正态分布的累积分布函数无法用基本的解析形式表示,但却可通过的简单形式变换而计算得到:
Φ(x)=12+12erf(x/2–√)=12erfc(−x/2–√)
Φ
(
x
)
=
1
2
+
1
2
erf
(
x
/
2
)
=
1
2
erfc
(
−
x
/
2
)
2. python 实现
def phi(x, mu=0, sigma=1):
return (1 + math.erf((x-mu) / math.sqrt(2) / math.sqrt(sigma)))/2