定理3（Levi/莱维定理）
设 E ⊂ R n E \subset \mathbf { R } ^ { n } E⊂Rn 为可测集， { f n } n = 1 ∞ \left\{ f _ { n } \right\} _ { n = 1 } ^ { \infty } { fn}n=1∞ 为 E E E 上的一列非负可测函数，当 x ∈ E x \in E x∈E 时对于任一正整数 n , n , n, 有 f n ( x ) ⩽ f n + 1 ( x ) , f _ { n } ( x ) \leqslant f _ { n + 1 } ( x ) , fn(x)⩽fn+1(x), 令 f ( x ) = lim n → ∞ f n ( x ) , x ∈ E , f ( x ) = \lim _ { n \rightarrow \infty } f _ { n } ( x ) , x \in E , f(x)=limn→∞fn(x),x∈E,则
lim n → ∞ ∫ E f n ( x ) d x = ∫ E f ( x ) d x . \lim _ { n \rightarrow \infty } \int _ { E } f _ { n } ( x ) \mathrm { d } x = \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x . n→∞lim∫Efn(x)dx=∫Ef(x)dx.
证明
显然 f ( x ) f ( x ) f(x) 在 E E E 上非负可测且 f n ( x ) ⩽ f n + 1 ( x ) ⩽ f ( x ) , f _ { n } ( x ) \leqslant f _ { n + 1 } ( x ) \leqslant f ( x ) ,
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