定理4
设 E ⊂ R n E \subset \mathbf { R } ^ { n } E⊂Rn 为可测集 f ( x ) f ( x ) f(x) 和 g ( x ) g ( x ) g(x) 都是 E E E 上 的非负可测函数, α \alpha α 和 β \beta β 都 是非负实数,则
∫ E ( α f ( x ) + β g ( x ) ) d x = α ∫ E f ( x ) d x + β ∫ E g ( x ) d x . \int _ { E } ( \alpha f ( x ) + \beta g ( x ) ) \mathrm { d } x = \alpha \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x + \beta \int _ { E } g ( x ) \mathrm { d } x . ∫E(αf(x)+βg(x))dx=α∫Ef(x)dx+β∫Eg(x)dx.
特别地
∫ E α f ( x ) d x = α ∫ E f ( x ) d x , \int _ { E } \alpha f ( x ) \mathrm { d } x = \alpha \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x , ∫Eαf(x)dx=α∫Ef(x)dx,
∫ E ( f ( x ) + g ( x ) ) d x = ∫ E f ( x ) d x + ∫ E g ( x ) d x . \int _ { E } ( f ( x ) + g ( x ) ) \mathrm { d } x = \int _ { E } f ( x ) \mathrm { d } x + \int _ { E } g ( x ) \mathrm { d } x . ∫E(f(x)+g(x))dx=∫E