随机事件、随机变量、概率、概率密度函数

• 随机变量 $X$，是定义在样本空间 $S$ 上的实值函数。

随机事件（简称为事件）、概率和随机变量是概率论中最基本的三个概念，它们是逐步形成与完善起来的。其中事件和随机变量这两个概念与不可测集的关系十分密切。

随机事件是样本空间 $\Omega$（由所有样本点或基本事件组成的集合）的子集，但是样本空间的子集却未必是随机事件。

• 如果样本空间 $\Omega$ 的样本点只有可数（可列）多个，那么 $\Omega$ 中的任何一个子集都可测；
• 如果 $\Omega$ 中的样本点有无穷不可数多个（一个区间或一个区域），则可认为地构造出 $\Omega$ 的不可侧子集。

所谓集合 $A$ 可测，就是可以求出 $A$ 的测度。

• 如果集合 $A$ 离散可数集合，则把 $A$ 中的元素个数作为 $A$ 的测度；
• 如果 $A$ 是非离散的区域而且是一维的（二维的、三维的），就把 $A$ 的长度（面积、体积）作为 $A$ 的测度（测度，即大小，即量化）；

1. 随机变量是变量

随机变量（random variable）本质上仍然是变量，有其值，只不过其值不是固定的，不是常量，其值可以为标量（标量型随机变量），也可以是 vector-valued（矢量型随机变量），也可以 matrix-valued（矩阵型随机变量）。

2. 概率密度函数在某一点（样本）处取值不是概率

概率密度函数是关于连续型随机变量的函数，其在某一点（样本）处的取值可被解释为该连续型随机变量等于该样本的 relative likelihood（而不是概率，指数分布的概率密度函数 $f(x)=3e^{-3x}$ 在 $f(x=0.1)$ 处的值是大于 1 的）。