- 随机变量
X
,是定义在样本空间
S 上的实值函数。
随机事件(简称为事件)、概率和随机变量是概率论中最基本的三个概念,它们是逐步形成与完善起来的。其中事件和随机变量这两个概念与不可测集的关系十分密切。
随机事件是样本空间 Ω (由所有样本点或基本事件组成的集合)的子集,但是样本空间的子集却未必是随机事件。
- 如果样本空间 Ω 的样本点只有可数(可列)多个,那么 Ω 中的任何一个子集都可测;
- 如果 Ω 中的样本点有无穷不可数多个(一个区间或一个区域),则可认为地构造出 Ω 的不可侧子集。
所谓集合
A
可测,就是可以求出
- 如果集合
A
离散可数集合,则把
A 中的元素个数作为 A 的测度; - 如果
A 是非离散的区域而且是一维的(二维的、三维的),就把 A 的长度(面积、体积)作为A 的测度(测度,即大小,即量化);
1. 随机变量是变量
随机变量(random variable)本质上仍然是变量,有其值,只不过其值不是固定的,不是常量,其值可以为标量(标量型随机变量),也可以是 vector-valued(矢量型随机变量),也可以 matrix-valued(矩阵型随机变量)。
2. 概率密度函数在某一点(样本)处取值不是概率
概率密度函数是关于连续型随机变量的函数,其在某一点(样本)处的取值可被解释为该连续型随机变量等于该样本的 relative likelihood(而不是概率,指数分布的概率密度函数 f(x)=3e−3x 在 f(x=0.1) 处的值是大于 1 的)。