矩阵分解——三角分解（二）

矩阵分解——三角分解（Cholesky 分解）

三角矩阵的性质

下三角矩阵 $L\in \mathbb{R}^{n\times n}$，

$$L_{ij}=\left \{ \begin{array}{ll} 对角,&i=j\\ 下三角,&i>j\\ 上三角,&i<j \end{array} \right.$$

Cholesky 分解的计算公式

实对称正定矩阵的 Cholesky 分解：

$$A=LL^T$$

令 $L=(\ell_{ij})$，则根据矩阵乘法可知：

$$a_{ij}=\sum_{k}\ell_{ik}\ell_{jk}\\ a_{ii}=\sum_{k}\ell_{ik}\ell_{ik}=\sum_{k}\ell_{ik}^2$$

由此可得 $\ell_{ij}$ 的递推公式：

$$\ell_{ij}=$$