指数（道琼斯指数）

最新推荐文章于 2020-11-22 07:24:53 发布
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分类专栏： 金融-经济 文章标签： 道琼斯指数
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1. 道琼斯指数（Dow Jones Industrial Average）

通常人们所说的道琼斯指数有可能是指道琼斯指数四组中的第一组道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）。

爬虫实例-----用requests框架和xpath爬取道琼斯指数信息并保存为csv文件
weixin_44606231的博客
06-04 979
爬虫实例-----用requests框架和xpath爬取道琼斯指数信息并保存为csv文件 同类链接：爬虫实例-----用scrapy框架和xpath爬取豆瓣多页面电影信息 里面有scrapy简略的介绍 import csv import codecs import requests from lxml import etree try: url = 'http://money...
基于word2vec对十年的新闻文本数据做道琼斯指数预测
济舒小柏
09-26 1659
1、数据描述： （1）新闻数据：从Reddit WorldNews Channel（/ r / worldnews）抓获历史新闻头条。它们按reddit用户的投票排名，并且只有前25个标题被考虑用于单个日期。（范围：2008-06-08至2016-07-01） （2）股票数据：道琼斯工业平均指数（DJIA）用于“证明这一概念”。（范围：2008-08-08至2016-07-01） 文件数据格式：c...
python爬虫：抓取道指成分股数据
weixin_46562822的博客
03-14 2347
题目要求 在“http://money.cnn.com/data/dow30/"上抓取道指成分股数据并将30家公司的代码、公司名称和最近一次成交价放到一个列表中输出。 代码 import requests import re def stock_list(): r = requests.get('http://money.cnn.com/data/dow30/', headers={'U...
Python实战项目：抓取琼斯指数股票信息
Seina的学习小笔记
07-15 667
Python实战项目：抓取琼斯指数股票信息实战要求：源码：运行截图： 实战要求： 琼斯指数网页源地址 需要抓取的股票信息： 需求： 1.获取股票代码 ------------数组的索引 2.获取前5行的股票数据 -----------数组的切片 3.返回第一只股票的股价 ----------数组的索引 行索引 列索引 4.计算平均的股价 ---------------np.mean() 5.找出股价大于180的公司的名称 ---- bool_索引 arr>180 6.找出股票前三名
上证指数和道琼斯指数（2016-2020）
04-17
上证指数和道琼斯指数
2006.10.1-2023.3.1道琼斯全球指数历史数据.xls
02-13
2006.10.1-2023.3.1道琼斯全球指数历史数据 1、时间：2006.10.1-2023.3.1 2、指标：日期、收盘、开盘、高、低、交易量、涨跌幅 3、指标解释：道琼斯全球指数引是一个国际化的基准指数，是一个全面的世界指数家族，...
数据挖掘——移动平均预测道琼斯、纳斯达克、标准普尔指数
08-17
本资源使用移动平均预测道琼斯、纳斯达克、标准普尔指数——Python中的基本数据操作和可视化，压缩包里包括S&P、Dow、Nasdaq数据集和代码。 移动平均⼜称移动平均线，简称均线。作为技术分析中⼀种分析时间序列的常...
SahebehDadboud/DowJ​onesAvarage:道琼斯平均指数-matlab开发
06-01
实施道琼斯平均指数。 根据我们掌握的数据。 然后将这些数据多项式从直线拟合为二次。 然后在第二天（第 6 天）绘制这些多项式敌人。 然后我们会看到它在 500 点后下降。 二次拟合、线性拟合、二次多项式拟合、三次...
自回归条件异方差模型的构建 EViews软件 ARCH模型 GARCH模型 对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究
04-10
3、实验9的数据为道琼斯混合指数日收盘价格数据，为方便分析，我们对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究，发现其对数数据可以构建随机游走模型，请利用Eviews软件对模型的残差序列进行ARCH检验，并分别构建...
道琼斯指数与成分股关系分析
weixin_33974433的博客
03-12 917
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...
arma模型_R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数
weixin_39842955的博客
11-22 746
原文链接：R语言： GARCH模型股票交易量的研究道琼斯股票市场指数​tecdat.cn我将建立道琼斯工业平均指数（DJIA）日交易量对数比的ARMA-GARCH模型。 获取数据load(file='DowEnvironment.RData') 日交易量 每日交易量内发生的 变化。 plot(dj_vol)​ 首先，我们验证具有常数均值的线性回归在统计上是显着的。 ​在休息时间= 6时达到最小...
用keras做路透社新闻分类
Sevieryang/FinTech/Statistics/Quant
02-19 391
# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Fri Nov 30 09:22:03 2018 @author: Sevier """ from keras.datasets import reuters import numpy as np from keras import models from keras import layers impor
word2vec+textcnn
weixin_43716602的博客
08-16 1304
word2vec+textcnn 参考自 https://www.jianshu.com/p/f69e8a306862
(原论文方法复现+word2vec尝试)--基于CNN训练50000条新闻文本并实现分类
pangxing6491的博客
05-29 1026
(原论文方法复现+word2vec尝试)--基于CNN训练50000条新闻文本并实现分类：https://blog.csdn.net/m0_38088359/article/details/83155150
word2vec简介
WitsMakeMen的专栏
03-18 625
简单总结一下这两天对word2vec的理解，方便以后忘记的时候查看。 简单的word2vec我理解是一个三层的神经网络，第一层是输入层，第二层是一个词表，可以通过输入词向量查表获得转换后的词向量，最后一层是输出层。 词向量可以用one-hot编码，缺点是维度太多，而且相关联词之间向量之间没有任何关联。通过词表可以转换成稠密的词向量表示，并且关联较大词的词向量距离较近，关联较少的词的向量距离...
AUTOIT做的小软件
yuwanfei的博客
05-09 4103
首先说明，本人不是计算机人员，而是一名财务人员。只是爱好编程。因此自学了C,C++，C#,VBA，Autoit等简单的语法。也能用这些编程语言通过VS(MFC,VC#),QT,Excel等写一些简单的程序（请见我的下载资源）。这些程序有的是为了熟悉编程流程比如简单版的计算器（c++->MFC），有些是提高工作效率的小工具比如（EXCEL自动匹配程序，银行对账工具）。其中最好用的，可以真正称得上软件
android-高德地图：实时轨迹实现
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雨山的博客
12-08 1万+
目录一、简介1.准备二、高德地图的使用 一、简介 由于种种原因公司app打算更换百度地图定位与轨迹sdk为高德地图定位与轨迹(PS:道长的心中填满了泪水)。如果需要使用百度地图定位与轨迹sdk请右拐传送门：android-百度地图：鹰眼轨迹的实时绘制，或者走对门：百度地图：定位，轨迹，白板，加载崩溃，定位到非洲。 1.准备 获取key 咳咳，由于高德开发文档比较完善具体的就不说了(不是道长懒)...
Python道琼斯指数预测
最新发布
12-28
### 使用Python实现道琼斯指数预测模型 为了构建一个有效的道琼斯指数预测模型，可以采用长短期记忆网络（LSTM），这是一种专门用于处理时间序列数据的深度学习算法。以下是具体方法： #### 数据准备 首先需要获取并预处理历史股价数据。这可以通过`pandas_datareader`库完成。 ```python import pandas as pd from pandas_datareader import data start_date = '2010-01-01' end_date = '2023-01-01' djia_prices = data.DataReader('^DJI', 'yahoo', start=start_date, end=end_date)['Adj Close'] ``` 接着对这些数据进行标准化处理以便于后续训练神经网络模型[^1]。 #### 构建特征集与标签 对于每一条记录，选取过去一段时间内的收盘价作为输入特征，并以前一天的价格变动情况为目标变量。 ```python def create_dataset(dataset, look_back=1): dataX, dataY = [], [] for i in range(len(dataset)-look_back-1): a = dataset[i:(i+look_back), 0] dataX.append(a) dataY.append(dataset[i + look_back, 0]) return np.array(dataX), np.array(dataY) look_back = 60 train_size = int(len(djia_prices) * 0.8) test_size = len(djia_prices) - train_size train, test = djia_prices[:train_size], djia_prices[train_size:] scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) train_scaled = scaler.fit_transform(train.values.reshape(-1, 1)) X_train, y_train = create_dataset(train_scaled, look_back) X_test, y_test = create_dataset(scaler.transform(test.values.reshape(-1, 1)), look_back) # Reshape input to be [samples, time steps, features] X_train = np.reshape(X_train, (X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)) X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)) ``` #### 定义LSTM模型结构 利用TensorFlow中的Keras API定义一个多层感知器架构，其中包含若干个LSTM单元以及全连接层来进行最终回归输出。 ```python from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM model = Sequential() model.add(LSTM(units=50, return_sequences=True, input_shape=(X_train.shape[1], 1))) model.add(Dropout(0.2)) model.add(LSTM(units=50, return_sequences=False)) model.add(Dropout(0.2)) model.add(Dense(units=1)) # Prediction of the next closing price model.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error') history = model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_split=0.1) ``` #### 测试与评估性能 最后，在测试集中验证所建立模型的表现效果，并绘制图表展示实际值同预测结果之间的对比关系。 ```python predicted_stock_price = model.predict(X_test) predicted_stock_price = scaler.inverse_transform(predicted_stock_price) plt.figure(figsize=(14,5)) plt.plot(pd.to_datetime(test.index)[look_back:], predicted_stock_price, color='blue', label='Predicted DJIA Price') plt.plot(pd.to_datetime(test.index)[look_back:], test.values[look_back:], color='red', label='Real DJIA Price') plt.title('DJIA Stock Price Prediction with LSTM Model') plt.xlabel('Time') plt.ylabel('Stock Price') plt.legend() plt.show() ``` 通过上述过程能够建立起一套完整的基于LSTM的时间序列分析框架来尝试对未来股市走势做出合理推测[^2]。
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