(1)一个对角元素都是1的下三角矩阵,称为单位下三角矩阵。
(2)上(下)三角矩阵的乘积仍是上(下)三角矩阵;
(3)一般来说,矩阵的三角分解不唯一。
(4)实对称正定矩阵 A ,
Δk>0 ( k=1,2,⋯,n )
三角分解
如果方阵
A
可分解为一个下三角矩阵
设
A=(aij)
是
n
阶矩阵,则当且仅当
其中, dk=ΔkΔk−1 ( k=1,2,⋯,n;Δ0=1 )
Cholesky 分解(平方根分解)
当
A
为实对称正定矩阵(样本的协方差矩阵)时,
其中
D=diag(d1,d2,⋯,dn)
,且
di>0
(
i=1,2,⋯,n
),令:
于是有:
由 AT=A ,得:
再由分解的唯一性得:
因而有:
或者:
Cholesky 分解在计算马氏距离时的作用
Σ
协方差矩阵首先是实对称半正定的,如果其全部对角线元素为正的,则
Σ
就为实对称正定矩阵,可进行 Cholesky 未解(
L
为下三角矩阵):
我们在计算样本 X 中的两特征向量的距离时,如果使用马氏距离的计算公式:
直接对 Σ 求逆计算复杂度极高,我们将Cholesky 分解后的 LLT ,代入计算式: