人工智能-损失函数-优化算法：牛顿法的背后原理【二阶泰勒展开】

最新推荐文章于 2024-04-11 00:47:30 发布
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分类专栏： 机器学习/ML 文章标签： 人工智能 牛顿法 二阶泰勒展开 优化算法
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牛顿法是一种用于求解非线性优化问题的高效算法，其利用目标函数的二阶泰勒展开来寻找极小值点。通过迭代更新，牛顿法能以较快的速度收敛。在每次迭代中，函数在当前估计值附近展开到二阶，然后令一阶导数为0，解出新的估计值。该方法适用于寻找函数的局部最小值。

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牛顿法法主要是为了解决非线性优化问题，其收敛速度比梯度下降速度更快。其需要解决的问题可以描述为：对于目标函数f(x)，在无约束条件的情况下求它的最小值。

牛顿法的主要思想是：在现有的极小值估计值的附近对f(x)做二阶泰勒展开，进而找到极小点的下一个估计值，反复迭代直到函数的一阶导数小于某个接近0的阀值。

一个函数的泰勒展开式为：

f ( x ) = f

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牛顿法 泰勒二次展开式
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二阶优化方法——牛顿法、拟牛顿法(BFGS、L-BFGS)
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原文地址：二阶优化方法——牛顿法、拟牛顿法(BFGS、L-BFGS) 欢迎关注我的公众号，微信搜algorithm_Tian或者扫下面的二维码~ 现在保持每周更新的频率，内容都是机器学习相关内容和读一些论文的笔记，欢迎一起讨论学习~ 对于逻辑回归和最大熵模型等以似然函数为最优化目标的问题，一般常用的求解方法有梯度下降法、牛顿法和拟牛顿法等。梯度下降法是一阶优化方法。牛顿法和拟牛顿法是...
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