<a href=“https://en.wikipedia.org/wiki/Truncated_normal_distribution”, target=“_blank”>Truncated normal distribution - Wikipedia
Normal Distribution 称为正态分布,也称为高斯分布,Truncated Normal Distribution一般翻译为截断正态分布,也有称为截尾正态分布。
截断正态分布是截断分布(Truncated Distribution)的一种,那么截断分布是什么?截断分布是指,限制变量 x x x 取值范围(scope)的一种分布。例如,限制x取值在0到50之间,即{0<x<50}。因此,根据限制条件的不同,截断分布可以分为:
- 2.1 限制取值上限,例如,负无穷<x<50
- 2.2 限制取值下限,例如,0<x<正无穷
- 2.3 上限下限取值都限制,例如,0<x<50
正态分布则可视为不进行任何截断的截断正态分布,也即自变量的取值为负无穷到正无穷;
1. 概率密度函数
假设 X 原来服从正太分布,那么限制 x 的取值在(a,b)范围内之后,X 的概率密度函数,可以用下面公式计算:
f ( x ; μ , σ , a , b ) = 1 σ ϕ ( x − μ σ ) Φ ( b − μ σ ) − Φ ( a − μ σ ) f(x;\mu,\sigma,a,b) = \frac{\frac{1}{\sigma}\phi(\frac{x - \mu}{\sigma})}{\Phi(\frac{b - \mu}{\sigma}) - \Phi(\frac{a - \mu}{\sigma}) } f(x;μ,σ,a,b)=Φ(σb−μ)−Φ(σa−μ)σ1ϕ(σx−μ)
也可简写为:
⇒ f ( x ) F ( b ) − F ( a ) ⋅ I ( a < x < b ) ⇒\frac{f(x)}{F(b)-F(a)}\cdot I(a\lt x \lt b) ⇒F(b)−F(a)f(x)⋅I(a<x<b)
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其中 ϕ ( ⋅ ) \phi(\cdot) ϕ(⋅):均值为 0,方差为 1 的标准正态分布;
ϕ ( ξ ) = 1 2 π exp ( − 1 2 ξ 2 ) \phi(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\frac12\xi^2\right) ϕ(ξ)=2π1exp(−21ξ2)
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Φ ( ⋅ ) \Phi(\cdot) Φ(⋅) 为标准正态分布的累积分布函数;
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对其分母部分的一些简单认识,
- b → ∞ b\to \infty b→∞,⇒ Φ ( b − μ σ ) = 1 \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)=1 Φ(σb−μ)=1
- a → − ∞ a\to -\infty a→−∞ ⇒ Φ ( a − μ σ ) = 0 \Phi(\frac{a-\mu}{\sigma})=0 Φ(σ