1. 切比雪夫不等式
设随机变量
X
的期望和方差都存在,则对任意常数(任意小)
P(|X−EX|≥ϵ)≤DXϵ2
或者写作:
P(|X−EX|<ϵ)≥1−DXϵ2
在对样本进行统计时:
P(|X−EX|≥ϵ)≤σ2nϵ2
这里的误差( ϵ ),也就是 1-置信度;
2. 切比雪夫不等式举例
设随机变量(r.v.)
X
和
记 Z=X−Y ,则 EZ=0 , DZ=DX+DY−2cov(X,Y)=5−2ρXYDX−−−√DY−−−√ =3,所以:
P(|X−Y|<6)=P(|Z−EZ|<6)≥1−DZ62=1112