低差异序列：范德科皮特序列（Van der Corput sequence）

无水先生

已于 2023-07-04 18:18:56 修改

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分类专栏：时间序列机器学习专栏文章标签：算法计算机视觉

于 2022-01-14 16:21:32 首次发布

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本文介绍了范德科皮特序列及其在数值积分和蒙特卡罗模拟中的应用。范德科皮特序列是一种低差异序列，能更均匀地填充样本空间，提高模拟精度。文章还对比了该序列与随机序列的差异。

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一、说明

低差异序列是因为要引入伪随机序列空间而提出的。因为伪随机数虽然可以电脑产生，但是分布不够均匀，在仿真实验中产生不准。比如，用蒙特卡洛算法就要求无论所取空间大小如何，都应该将样本均匀分布在集合中。因此，范德科皮特序列就显得尤其有用。

二、Van der Corput数列的引入

2.1 基本概念

Van der Corput数列是一种在数论和计算几何中广泛使用的低差异序列。它由荷兰数学家Johannes G. van der Corput于1935年引入。该数列通常由一个关于基数的数字分数表示，其中分子的数字位于1到基数-1之间，分母是基数的一些幂。例如，当基数为2时，Van der Corput数列是：0.0，0.5，0.25，0.75，0.125，0.625，0.375，0.875，以此类推。这个序列有许多有用的性质，例如它的分布接近于均匀分布。在应用中，Van der Corput数列可用于生成随机分布的点，以及在数值积分和蒙特卡罗模拟中用于生成样本点。

2.2 低差异序列示例

在数学中，低差异序列是具有以下性质的序列：对小于 N 的所有值排成序列，其子序列 $x_1,\dots x_N$ 这些值，具有低差异（就是均匀分割【0，N】集合区域）。或者说，其子序列 $x_1,\dots x_N$ 几乎均匀分布。 $x_1,\dots x_N$ 在任意子区域内，既不过度密集，也不过度疏松。那与随机有啥区别？答：比均匀分布的随机还要均匀分摊，而不受N规模大小的影响。

对于随机抽样来说，均匀分布的抽样其实不够“均匀”；更好的抽样（或更均匀的抽样）是低差异序列（Low Discrepancy Sequence），下图给出图像中均匀抽样和低差异序列的效果：

图中左侧是随机抽样的结果，图中右边是低差别序列的效果，是不是用低差别序列比均匀分布的抽样还要均匀？

2.3 低差异定义

我们将序列 (s1, s2, s3, ...) 相对于区间 [a, b] 的差异 DN 定义为：

因此，如果差异 DN 趋于零，而 N 趋于无穷大，则序列是等分布的。等分布是一个相当弱的标准来表达一个序列填充片段不留空隙的事实。

三、什么是范德科皮特序列？

范德科皮特（van der Corput）序列是单位区间上最简单的一维低差异序列的示例；它于 1935 年由荷兰数学家 J. G. van der Corput 首次描述。它是通过反转自然数序列 (1, 2, 3, ...) 的 base-n 表示来构造的。

正整数 n (≥ 1) 的b进制表示是：

$n=\sum _{{k=0}}^{{L-1}}d_{k}(n)b^{k},$

其中 b 是表示数字 n 的基数，并且 $0\leq d_k(n) < b$ ，即 n 的 b 进制展开中的第 k 位。

此处不难理解：比如10进制数5067

$\large 5067 = (5\cdot 10^3+0\cdot10^2+6\cdot10^1+7\cdot10^0)$

van der Corput 序列中的第m 个数是

$\large {\displaystyle g_{b}(m)=\sum _{k=0}^{L-1}d_{k}(m)b^{-k-1}.}$

举个例子：van der Corput序列的第213项是

$\large \large g_b(213) = (3\cdot 10 +1\cdot10^2+2\cdot10^3 )=\frac{312}{1000}$

四、实例说明范德科皮特序列

以上的公式可能抽象，现在用实际范例说明：

要获得十进制范德科普特序列，我们首先将数字 1 到 9 除以十分之一 (x/10)，然后将分母更改为 100 以开始除以百分之一 (x/100)。

就分子而言，我们从 10 到 99 的所有两位数开始，但按数字倒序排列（个位数优先）。因此，我们将得到按末尾数字分组的分子。首先是所有以 1 结尾的两位数分子，所以接下来的分子是 01、11、21、31、41、51、61、71、81、91。然后是以 2 结尾的分子，所以它们是 02、12 , 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92. 以 3 结尾的分子之后的一个：03, 13, 23 等等...

总之，是按照个位优先的顺序将分数排列起来：

$\left\{{\tfrac {1}{10}},{\tfrac {2}{10}},{\tfrac {3}{10}},{\tfrac {4}{10}},{\tfrac {5}{10}},{\tfrac {6}{10}},{\tfrac {7}{10}},{\tfrac {8}{10}},{\tfrac {9}{10}},{\tfrac {1}{100}},{\tfrac {11}{100}},{\tfrac {21}{100}},{\tfrac {31}{100}},{\tfrac {41}{100}},{\tfrac {51}{100}},{\tfrac {61}{100}},{\tfrac {71}{100}},{\tfrac {81}{100}},{\tfrac {91}{100}},{\tfrac {2}{100}},{\tfrac {12}{100}},{\tfrac {22}{100}},{\tfrac {32}{100}} \right\},$

$\left\{{\tfrac {42}{100}},{\tfrac {52}{100}},{\tfrac {62}{100}},{\tfrac {72}{100}},{\tfrac {82}{100}},{\tfrac {92}{100}},{\tfrac {3}{100}},{\tfrac {13}{100}},{\tfrac {23}{100}},{\tfrac {33}{100}},{\tfrac {43}{100}},{\tfrac {53}{100}},{\tfrac {63}{100}},{\tfrac {73}{100}},{\tfrac {83}{100}},{\tfrac {93}{100}},{\tfrac {4}{100}},{\tfrac {14}{100}},{\tfrac {24}{100}},{\tfrac {34}{100}},{\tfrac {44}{100}},{\tfrac {54}{100}},{\tfrac {64}{100}},\ldots \right\},$

对应的小数表示为：

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.01, 0.11, 0.21, 0.31, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.81, 0.91, 0.02, 0.12, 0.22, 0.32, …,

对于二进制数字系统也可以这样做，二进制范德科普特序列是：

, ${\tfrac {1}{2}},{\tfrac {1}{4}},{\tfrac {3}{4}},{\tfrac {1}{8}},{\tfrac {5}{8}},{\tfrac {3}{8}},{\tfrac {7}{8}},{\tfrac {1}{16}},{\tfrac {9}{16}},{\tfrac {5}{16}},{\tfrac {13}{16}},{\tfrac {3}{16}},{\tfrac {11}{16}},{\tfrac {7}{16}},{\tfrac {15}{16}},\ldots .$