1. definition
- Let
A
be a collection of subsets(集合的集合体,collection of subsets) of a sample space
Ω
,
A
is called
σ
-field (or
σ
-algebra), ifff
- ϕ∈A
- if
A∈A
⇒
Ac∈A
- ϕc=Ω∈A
- if
Ai∈A
, then
∪iAi∈A
- 又由德摩根定律可知, ∩iAi∈A
存在 Ω 样本空间上的一个 σ 代数,便构成这样的 pair, (Ω,A) 称为可测度空间。
A 是集合的集合体,所以其内部的元素就是集合,称其为可测集。
由以上可知,
- 最小的 σ 域为 {ϕ,Ω}
- 最大的 σ 域为 Ω 的幂集合(power set)
2. 概率测度
- {Ω,A} :可测度空间;
-
{Ω,A,ν}
:测度空间;
- 0≤ν(A)≤∞ (这里是可以取到 ∞ ,如果取不到 ∞ ,总可以求和得到 1,就弱化为 belief)
- ν(ϕ)=0
- 可加性;
-
{Ω,A,ν}
&
ν(Ω)=1
:概率测度空间,且通常将
ν
记为
P
,也即
{Ω,A,P} 称为概率空间;