σ 代数与测度(measures)

1. definition

  • Let A be a collection of subsets(集合的集合体,collection of subsets) of a sample space Ω A is called σ -field (or σ -algebra), ifff
    • ϕA
    • if AA AcA
      • ϕc=ΩA
    • if AiA , then iAiA
      • 又由德摩根定律可知, iAiA

存在 Ω 样本空间上的一个 σ 代数,便构成这样的 pair, (Ω,A) 称为可测度空间

A 是集合的集合体,所以其内部的元素就是集合,称其为可测集。

由以上可知,

  • 最小的 σ 域为 {ϕ,Ω}
  • 最大的 σ 域为 Ω 的幂集合(power set)

2. 概率测度

  • {Ω,A} :可测度空间;
  • {Ω,A,ν} :测度空间;
    • 0ν(A) (这里是可以取到 ,如果取不到 ,总可以求和得到 1,就弱化为 belief)
    • ν(ϕ)=0
    • 可加性;
  • {Ω,A,ν} & ν(Ω)=1 :概率测度空间,且通常将 ν 记为 P ,也即 {Ω,A,P} 称为概率空间;
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