狄拉克函数（Dirac delta function）

1. 定义

$$\delta\left(x\right)=\left\{ \begin{split} \infty \quad& \text{if } x=0\\ 0\quad &\text{if } x\neq 0 \end{split} \right.$$

这样定义的目的在于使如下的积分式成立：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta\left(x\right)dx=1$$

2. 重要性质

• sifting property

  $$\int_{-\infty}^{\infty}f\left(x\right)\delta\left(x-\mu\right)dx=f\left(\mu\right)$$

3. 其他领域的应用

• 信号处理；

• 概率分布：

  $$\lim_{\sigma^2⇒ 0}\mathcal N\left(x\big |\mu,\sigma^2\right)=\delta\left(x-\mu\right)$$