广义逆高斯分布（Generalized Inverse Gaussian Distribution）及修正贝塞尔函数

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generalized inverse Gaussian distribution (GIG) 是一个三参数的连续型概率分布：

$$f(x)=\frac{(a/b)^{p/2}}{2K_p(\sqrt{ab})}x^{p-1}e^{-(ax+b/x)/2},\quad x\gt 0$$

• $K_p(\cdot)$：表示二阶（second kind）的修正的贝塞尔函数（modified Bessel functions），$p$ 表示索引，其两个参数 $a, b \geq 0$

3. 修正的贝塞尔函数的性质

• 对称性：$K_r(\mu)=K_{-r}(\mu)$
• 递推关系：$K_{r+1}(\mu)=2\frac{r}{\mu}K_r(\mu)+K_{r-1}(\mu)$
• $K_{\frac12}(\mu)=K_{-\frac12}(\mu)=\sqrt{\frac{\pi}{2\mu}}\exp(-\mu)$