0. 为什么要研究正定矩阵? 矩阵分解——三角分解(Cholesky 分解) 因为正定矩阵有一些美好的性质,比如存在唯一的 LDU 分解,如果为实对称的话,可进一步分解为 GGT ,而矩阵的三角分解带来的的巨大的计算复杂度的下降。 而样本的协方差矩阵正是一种实对称正定矩阵。