Beta 分布归一化的证明(系数是怎么来的),期望和方差的计算

1. Γ(a+b)Γ(a)Γ(b) :归一化系数

Beta(μ|a,b)=Γ(a+b)Γ(a)Γ(b)μa1(1μ)b1

面对这样一个复杂的概率密度函数,我们不禁要问, Γ(a+b)Γ(a)Γ(b) 是怎么来的,还有既然是一种分布,是否符合归一化的要求,即:

10Beta(μ|a,b)dμ=1

通过后续的求解我们将发现,这两者其实是同一个问题,即正是为了使得 Beta 分布符合归一化的要求,才在前面加了 Γ(a+b)Γ(a)Γ(b) ,这样复杂的归一化系数。

为了证明:

10Beta(μ|a,b)=110Γ(a+b)Γ(a)Γ(b)μa1(1μ)b1dμ10μa1(1μ)b1dμ=Γ(a)Γ(b)Γ(a+b)

进一步,根据 Γ(x)=0ettx1dt 的定义,我们首先来计算(令 t=x+y ):

Γ(a)Γ(b)======0exxa1dx0eyyb1dy0xa1{xet(tx)b1dt}dxtx0et{t0xa1(tx)b1dx}dtx=tμ0et{10(tμ)a1(ttμ)b1tdμ}dt0etta+b1dt10μa1(1μ)b1dμΓ(a+b)10μa1(1μ)b1dμ

因此:

10μa1(1μ)b1dμ=Γ(a)Γ(b)Γ(a+b)

2. 期望与方差的计算

首先来看期望:

E(μ)====10μΓ(a+b)Γ(a)Γ(b)μa1(1μ)b1dμΓ(a+b)Γ(a)Γ(b)10μa+11(1μ)b1dμΓ(a+b)Γ(a)Γ(b)Γ(a+1)Γ(b)Γ(a+1+b)aa+b

计算方差之前,首先计算二阶矩:

E(μ2)=Γ(a+b)Γ(a)Γ(b)Γ(a+2)Γ(b)Γ(a+2+b)=a(a+1)(a+b)(a+b+1)

因此方差:

var[μ]=E(μ2)E2(μ)=ab(a+b)2(a+b+1)

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