量化金融竞赛WorldQuant BRAIN Kaggle
量化金融竞赛WorldQuant BRAIN、Kaggle、Optiver、Ubiquant
AI生成曾小健
AI生成式技术,计算机博士;这个博客的主题主要是AI生成式技术、AI相关技术、机器/深度学习论文或科研前沿、GNN图神经网络、神经网络,包括人工神经网络和生物神经网络,及其大脑演化,智能和认知的产生,通用人工智能;
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统计与量化金融:co-skewness协/共偏度
co-skewness的co可能是什么?在统计学和数值分析中,co-skewness(协/共偏度) 是协方差(covariance)和偏度(skewness)的结合体。co- 前缀表示某种形式的“共同”或“协同”的意思。在这个术语中,co-skewness 指两个变量之间的偏度的协方差。偏度是量度一个变量分布偏斜程度的统计量。正偏度表示分布尾部相对更重,负偏度表示分布头部相对更重。协方差测量两个变量的线性相关性,它表示变量一变化时,变量二也按比例变化的程度。所以,co-skewness 量度两个变量分布偏原创 2023-10-04 15:51:23 · 331 阅读 · 0 评论 -
“PnL“ 通常指的是 “Profit and Loss“,中文常译为“损益”或“盈亏”
在很多量化投资策略和平台中(包括 WorldQuant 的 Brain 平台),PnL 经常被用来衡量一个策略在历史数据上的表现。具体的,它可以描述策略从开始到现在,或在某一特定时间段内,所产生的累计收益或亏损。对于量化策略的开发者来说,PnL 是评估策略历史表现的重要指标之一,但也要与其他指标(例如夏普比率、最大回撤等)结合起来,全面评估策略的风险和回报。一个正的 PnL 值表示策略在考察的时间段内产生了正的收益,而一个负的 PnL 值则表示策略在那段时间里遭受了亏损。原创 2023-09-25 09:51:44 · 2507 阅读 · 0 评论 -
worldquant Brain因⼦解释
通过 EBIT,投资者和分析师可以更纯粹地从运营角度来评估公司的盈利能力,因为这一指标没有将融资结构和税务因素考虑在内。⼀年信息⽐率和某个⾦融指标在过去63个交易⽇的排名。这个因⼦ 的值可以⽤于量化投资和⻛险管理中,⽤于评估企业。信息⽐率⽤于衡量企业的盈利能⼒相对于⻛险的表现,排名则对这些。最后,两个部分的结果被相加在⼀起,形成⼀个。: 这部分与之前解释的⼀样,计算了。和税项之前所获得的利润,是评估公司。: 在这部分中,涉及另⼀个因⼦。被计算,并且最后得到负数排名。和某个⾦融指标的近期表现。原创 2023-09-24 16:31:40 · 515 阅读 · 0 评论