随机变量统计独立性的相关证明

1. 和的期望和方差

两随机变量 $x, z$ 统计独立，证明下列两个等式：

$$\left\{ \begin{split} &\mathbb{E}[x+z]=\mathbb{E}[x]+\mathbb{E}[z]\\ &\text{var}[x+z]=\text{var}[x]+\text{var}[z] \end{split} \right.$$

不失一般性地设二者均是连续型随机变量，则根据随机变量的期望和方差的计算公式有：

$$\begin{split} \mathbb{E}[x+z] &=\int (x+z)p(x,z)dxdz\\ &= \int (x+z)p(x)p(z)dxdz\\ &=\int xp(x)dx+\int zp(z)dz\\ &=\mathbb{E}[x]+\mathbb{E}[z] \end{split}$$

进一步可计算二者和的方差：

$$\begin{split} \text{var}[x+z]=&\int \left((x+z)-\mathbb{E}[x+z]\right)^2p(x,z)dxdz\\ =&\int(x-\mathbb{E}[x])^2p(x)dx+\int(z-\mathbb{E}[z])^2p(z)dz\\ =&\text{var}[x]+\text{var}[z] \end{split}$$