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文章探讨了co-skewness在统计学中的概念，它是两个变量偏度的协方差，用于衡量分布形状的共同变化。在投资组合分析中，它扩展到三维张量以计算三阶矩。同时，文章还强调了在卡尔曼滤波中考虑非高斯噪声的三阶矩对准确性的提升，特别是在无人机控制中的应用。
co-skewness的co可能是什么？
在统计学和数值分析中,co-skewness（协/共偏度） 是协方差(covariance)和偏度(skewness)的结合体。co- 前缀表示某种形式的“共同”或“协同”的意思。在这个术语中,co-skewness 指两个变量之间的偏度的协方差。偏度是量度一个变量分布偏斜程度的统计量。正偏度表示分布尾部相对更重,负偏度表示分布头部相对更重。协方差测量两个变量的线性相关性,它表示变量一变化时,变量二也按比例变化的程度。所以,c
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