worldquant Brain因⼦解释

最新推荐文章于 2025-02-27 17:07:30 发布
最新推荐文章于 2025-02-27 17:07:30 发布
阅读量2.2k 收藏 2
点赞数
分类专栏： 量化金融 文章标签： 大数据
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/sinat_37574187/article/details/133243374
版权

Version:0.9 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000004870 StartFragment:0000000141 EndFragment:0000004830

因⼦1：
rank(-ts_ir(ebit,252))+rank(-ts_rank(mdf_rte,63))
解释：
这个因⼦可以解释为两个部分的组合：
1. rank(-ts_ir(ebit, 252)) : 这部分与之前解释的⼀样，计算了企业息税前利润 ebit
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
worldquant因⼦解释
强化学习曾小健
09-12 808
合考虑了企业的息税前利润的滚动⼀年信息⽐率和某个⾦融指标在过去63个交易⽇的排名。的值可以⽤于量化投资和⻛险管理中，⽤于评估企业盈利能⼒的稳定性和某个⾦融指标的近期表现。排名越低，意味着对应部分的指标相对较差。相应地，较低的整体因⼦值可能暗⽰较差的投资机会或。动⼀年信息⽐率的负数排名。信息⽐率⽤于衡量企业的盈利能⼒相对于⻛险的表现，排名则对这些。最后，两个部分的结果被相加在⼀起，形成⼀个综合的因⼦。的滚动63天排名被计算，并且最后得到负数排名。: 在这部分中，涉及另⼀个因⼦。worldquant因⼦解释。
寻找市场中的Alpha—WorldQuant的阿尔法设计理念（上）
bigquant的博客
12-31 1868
本文旨在向读者介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用，在下篇中我们会介绍相关方法在BigQuant平台上的实现。
世坤量化兼职体验
scdifsn的博客
02-27 4179
本文介绍世坤量化Python兼职体验，开个新坑，后续有新进展会继续更新。
World Quant 面试题-4
maqingli20的专栏
02-03 4459
Question: 一条东西向长街，你站在街中间，街北是一排门，你有一把钥匙，请写出一种策略，要求X/N在最坏情况下最少，X为你到达正确的门时所走的总路程，N为正确的门距原点的距离，可以假设门与门之间距离为1。   Definition: 1.      There are 2*m houses in all 2.      X is total distance traveled w
Python量化平台
yunAike的博客
01-22 821
注册的时候，第一步填邮箱和密码，第二步填名字拼音，地区选Mainland China，在最下面有个Referal ID，那里要勾上然后填MJ10230。第三步学校选自己学校没有的话选隔壁院校也行，如果没工作选no， 工作了且不在金融行业的话选Yes进去填工作信息，选了yes的话，5,6,7三个小问题要选no。第三课：https://v.youku.com/v_show/id_XNjQ0NTQwMjA5Ng==.html。
World ---Quant 面试题
热门推荐
三少GG
12-03 1万+
http://www.docin.com.sixxs.org/p-6473837.html   World Quant 面试题-4 Question: 一条东西向长街，你站在街中间，街北是一排门，你有一把钥匙，请写出一种策略，要求X/N在最坏情况下最少，X为你到达正确的门时所走的总路程，N为正确的门距原点的距离，可以假设门与门之间距离为1。 Definition: 1. T
WorldQuant Brain Alpha 生成器
weixin_37582383的博客
01-30 2684
一个自动化工具，通过参数优化和回测来挖掘高质量的量化交易 Alpha 因子，并自动提交符合标准的因子。
WorldQuant Brain的专属语言——Fast Expression
2401_88885149的博客
02-27 1086
在使用BRAIN平台时往往不需要事先有编码背景，因此小白也能很快对其上手，但有经验的程序员来讲，该平台暂时没有禁止API通信低强度进行时的程序化访问（但是非常不好意思😣怎么访问我没找到），在BRAIN平台当中支持的语言为FastExpression，快速表达式。
world quant global alphathon 全球总决赛 中国区冠军 全球亚军经验分享
weixin_51484067的博客
10-25 6967
world quant global alphathon 世坤全球因子大赛 alpha101 101个alpha wq
WorldQuant圆满完成首届国际金融工程师锦标赛
美国商业资讯的博客
10-09 897
共有来自于80个国家1,000多所大学的1.1万名数据科学专家参加了比赛  来自于15个国家的47名决赛选手参加了新加坡总决赛   康涅狄格老格林威治与新加坡--(美国商业资讯)--全球计量资产管理公司WorldQuant宣布圆满完成首届国际金融工程师锦标赛(International Quant Championship)。该赛事旨在模拟最佳算法，共有来自于80个国家和地区1,000多所大学的超...
量化小白也能自动化挖掘出6万+因子
iamquantman的博客
08-01 5058
君子性非异也，善假于物也
不懂就学之挑战成为WorldQuant Brain顾问的第2天
Yanbang1的博客
02-21 2410
资产负债率是评估企业财务风险和资本结构的关键指标，需结合行业和经济环境综合分析。数据处理的两种方式：Cross-sectional和Time-series.Alpha idea有两种: Momentum和Reversal.新人激励活动：当成为研究顾问后，在X个自然日有Alpha提交。比率越高，企业负债越多，财务风险越大。比率低通常表示企业偿债能力较强。7天 500 RMB。14天 1000RMB。20天 1700RMB。
WorldQuant挖掘Alphas因子模型案例分析
zouyang920的博客
02-19 886
alpha因子挖掘
WorldQuant 关键指标详解与案例解析
weixin_47552266的博客
01-07 1400
是衡量投资表现最基本的指标，表示一段时间内投资的收益相对于初始投资金额的百分比。
实用案例学DolphinDB：tushare数据保存、WorldQuant因子(附完整代码)
漫步量化
09-29 2710
原文是DolphinDB官方发表在知乎上的《最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现》，为了学习DolphinDB，特地实现本片文章。 Dolphindb作为时序数据库，媲美kdb+，基本的安装及实用介绍见：《TSDB | KDB+ | DolphinDB》 前导知识 因子 本文基于World Quant发表的论文《101 Formulaic Alphas》，实现Al...
寻找市场中的Alpha-WorldQuant功能的实现（下）
bigquant的博客
12-31 2576
本文介绍Alpha的相关基本概念，以及寻找和检验Alpha的主要流程和方法。在上篇中我们梳理了 WorldQuant经典读本FindingAlphas的概要以及WebSim的使用。作为下篇，我们演示如何通过BigQuant平台可以复现WebSim的因子分析功能，可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。
【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002
Digquant的博客
12-24 1467
Alpha #001 （点击标题查看） Alpha #002 (-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6)) 因子函数说明： 1、 含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。 2、rank（x） 含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。 例如，输入值：.
WorldQuant因子分析复现
bigquant的博客
01-11 4863
WorldQuant因子分析复现 WorldQuant因子模拟简介 WorldQuant发布了WebSim后，本着全世界给它当矿工的精神，大大降低了普通人因子挖掘的门槛。用户只需要输入因子表达式，便能得到这个因子的alpha收益。 本文在BigQuant人工智能量化投资平台进行复现，复现方式和WebSim也有异曲同工之处，用户可以只输入因子表达式以及一些相关参数，便能够获取因子分析的相关结果。文...
WorldQuant Brain 因子
最新发布
03-21
<think>嗯，用户问的是关于WorldQuant Brain因子的使用说明、文档和API示例。首先，我需要确认用户的需求。看起来他们可能在进行量化投资研究，想要了解如何利用WorldQuant Brain的因子来开发策略。用户提到的是WorldQuant Brain，这可能涉及到Alpha的寻找和验证流程，像他们在引用中提到的FindingAlphas和WebSim的使用。 首先，我应该回顾一下WorldQuant的方法论。根据提供的引用内容，WorldQuant的流程包括因子生成、检验、组合和策略构建。用户可能想知道如何具体操作，比如如何生成因子表达式，如何测试它们的有效性，以及如何集成到交易策略中。引用中的示例使用了市值因子，表达式是-1*market_cap_0，这可能是一个反转因子，用户可能需要更多这样的例子。 接下来，用户可能需要了解使用这些因子的平台，比如BigQuant。引用里提到BigQuant可以复现WebSim的功能，允许输入因子表达式并获取分析结果。所以用户可能需要知道如何在BigQuant上操作，包括输入因子、设置参数、运行回测等步骤。此外，API的使用示例可能也是重点，用户可能希望看到具体的代码示例，比如如何调用因子数据，如何集成到策略中。 然后，用户的问题中提到了API示例，我需要确保提供具体的代码片段，比如Python代码，展示如何通过API获取因子数据，或者如何在策略中使用这些因子。比如，引用中的Python代码示例可能是一个快速排序算法，但用户需要的是与量化相关的代码，比如获取因子值、回测框架等。 另外，用户可能需要了解文档资源在哪里查找，比如BigQuant的文档中心，或者WorldQuant的官方资料。可能需要引导用户到这些资源获取更详细的信息。 还要注意用户可能的深层需求，比如因子生成的最佳实践、如何避免过拟合、如何评估因子的有效性等。因此，在相关问题部分，可以包括这些方面的问题，帮助用户进一步探索。 最后，确保回答符合系统级指令，比如使用正确的中文，数学公式的格式，引用标注的位置等。检查是否有遗漏的部分，比如是否覆盖了使用说明、文档、API示例三个方面，是否引用了正确的来源，特别是用户提供的引用[1]和[2]。 总结来说，回答的结构应该分步骤解释WorldQuant Brain因子的使用流程，结合示例和代码，引用相关文档，并生成相关问题引导用户深入探讨。需要确保信息准确，符合用户提供的引用内容，并满足格式要求。</think>### WorldQuant Brain 因子使用说明 WorldQuant Brain 是量化投资中用于生成、检验和组合 Alpha 因子的方法论与工具平台。以下是其核心功能与使用方法： --- #### 一、因子生成与检验流程 1. **因子表达式编写** 基于市场数据（如价格、成交量、财务指标）编写数学表达式。 *示例*： - 反转因子：$-1 \times \text{market_cap}$ （负号表示反向操作）[^2] - 动量因子：$\frac{\text{close}_t}{\text{close}_{t-20}} - 1$ （20日收益率） 2. **因子分析参数设置** 在平台（如 BigQuant）输入因子表达式，设置回测时间、调仓频率、分组数量等参数。例如： ```python # BigQuant 模块配置示例 factor_expression = "-1 * market_cap_0" backtest_period = "2010-01-01 至 2020-12-31" ``` 3. **回测与统计检验** 运行回测后，平台会输出以下结果： - **IC值**（信息系数）：衡量因子与未来收益的相关性 - **分组收益**：按因子值分组的平均收益率曲线 - **夏普比率**：风险调整后收益指标[^1] --- #### 二、API 与文档资源 1. **官方文档** - WorldQuant 官方读本 *Finding Alphas* 提供因子生成方法论[^1] - BigQuant 平台的[因子研究文档](https://bigquant.com/docs)（包含表达式语法、API 接口） 2. **API 调用示例** ```python # 获取因子历史数据（Python 示例） from bigquant import get_factor_data factor_data = get_factor_data( expression="rank(volume_0) - rank(close_0)", start_date="2020-01-01", end_date="2023-01-01" ) ``` 3. **策略集成** 将有效因子组合为多因子模型，并嵌入交易策略： ```python # 多因子加权示例 combined_alpha = 0.6 * factor1 + 0.4 * factor2 ``` --- #### 三、注意事项 - **避免过拟合**：通过交叉验证（如分时段回测）检验因子鲁棒性 - **交易成本**：需在回测中扣除手续费和滑点 - **风险控制**：设置最大回撤阈值或行业中性约束[^2] ---
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

强化学习曾小健

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值